11/10/14

2.

0183 : Close System แบบเม่าๆ

Close System แบบเม่าๆ


ขอแชร์ความเข้าใจและไอเดีย Close System ของผมนะครับ มีตรงไหนผมเข้าใจผิดพี่ๆน้องๆช่วยแนะนำผมด้วยนะค้าบ
 
Close System ชื่อก็บอกว่าระบบปิด ซึ่งจะเป็นส่วนของ Beta

ย้อนมาที่ Beta กันก่อน จากสมการของ Ray Dalio ที่บอกว่า Return = Cash + Beta + Alpha นั้น Beta คือส่วนของการทำ Cash Flow เครื่องผลิตเงินสด ซึ่งข้อสำคัญของมันคือ ต้องทำให้มันเทรดได้ตลอด สร้าง CF ได้สม่ำเสมอ ไม่ว่าตลาดจะเป็นยังไง

ซึ่งใน Beta ของผมก็มี หลาย model (กระจายความเสี่ยง 555) ไม่ว่าจะเทรดปกติดในพอร์ต Fx แบบไม่มี Swap อีก model ก็เป็น Logic side vs. Dark Side x 2 ทั้ง 2 model ก็เป็น close system เช่นกันครับ

ส่วนที่จะพูดถึงก็คือ Close System ซึ่งเดิม ผมเทรดแบบปกติ กิน Swap ใน positions ที่คุมโซนในตลาด แต่ไม่ได้คำนึงถึง Correlated ของแต่ละ product เลยครับ พอได้อ่าน status ของพี่ปลาหมึก ก็เลยได้ไอเดียเพิ่มเติมเรื่องการหา lagging product เพื่อเอามาจับคู่กับค่าเงินคู่อื่นๆ

ปกติใน port ผมที่เทรดกิน Swap ก็จะเลือกเทรด product ที่ให้ Swap เยอะหน่อย เช่น AJ AU และจะเทรด พวกที่ Swap น้อยลงมาเป็นบ้างครั้ง (หากเห็นโอกาส) เช่นพวก UJ EU

ซึ่งจากที่พี่ปลาหมึกแนะแนวการหา product ก็คือการจัดหมวดหมูคู่ค่าเงิน เช่น AUDxxx USDxxx GBPxxx โดยเอามาจัดเรียงว่าคู่ไหนให้ Swap ยังไง Swap+ ฝั่ง Long หรือ Swap+ ฝั่ง Short

อย่างโบรคฯ Lite Forex ที่ผมใช้ ฝั่ง Swap+ ฝั่ง Long จะมี 

11/10/14

Close System/Cash Flow/Direction Bias/ระบบปรับต้นทุน/Zone/ATR/Product Forex/Stop Loss/Mean Reverse/Sclaping Action/Step Up Step Down/Trend

Mindset ที่ถูกต้อง

บางส่วนของงานประชุม Mudley (ตามความเข้าใจของผม พี่ๆ ช่วยเสริมด้วยนะครับ)

การบริหารกระสุนหรือหน้าตักเรา ให้เล่น 0.01 lot (กฏเหล็ก)

ใส่คอมเม้นทุกครั้ง ใส่ชื่อเราลงไปในคอมเม้นจะได้รู้ว่ากระสุนของใคร ไม่เน้นเร็ว(เพราะ ไม่ได้ซื้อหุ้นปั่นแป่ะ55) ทุกอย่างคำนวนไว้เล๋ว
สร้างวินัย สำคัญมากกว่าถูกหรือผิด

เรื่องการบริหารพอร์ตแบ่งเป็น 2 ตอน
1. การบริหารต้นทุนเริ่มแรก(Close System)
2. การบริหารกำไรที่ได้มา(Day Trade)

ระบบ Close System คือ
1. เป็นระบบที่เราไม่ต้องเติมเงินเข้าพอร์ตอีกเลย หลังจากครังแรก (เอาเงินออกอย่างเดียว)

วิธีการทำระบบ
Product ที่เทรดได้เสียจุดละเท่าไร เช่น SET50 ได้เสียจุดละ 200 เรียกว่า Multiply
เช่น ตย.1 เรามีทุน 100,000 บาท เล่น Long SET50 1 สัญญา @1,000 ก้อเอา 1,000*200 = 200,000 บาท ไม่ถือว่าเป็น Close System เพราะว่ามันเกินทุน ด้วยข้อสันนิษฐานที่ว่า SET50 = 0 ได้ แม้ว่าความจริงจะไม่ถึงก้อตามแต่ก้อต้องคำนวนเพื่อไว้ก่อน

หรืออาจจะคำนวนเป็น ตย.2 SET50 = 750(คือลงมาได้มากสุดแค่นี้ แบ่งโซนแบบเสี่ยงหน่อย) ก้อเอา 750*200 = 150,000 ก้อจะได้ว่า 200,000-150,000 = 50,000 บาท 1 สัญญาวางเงิน 50,000 บาท เพื่อกรอบไว้ที่ 250 จุด ถือว่าเปน Close System เพราะว่าไม่เกินทุน 100,000 บาท

2. กระสุน = เงิน Cover พอ เช่น ตย.2 ก้อมีกระสุน 2 นัด วางนัดละ 50,000 บาท

วัตถุประสงค์ของ ระบบ Close System เพื่อ
1. สร้าง Cash Flow ได้อย่างสม่ำเสมอ
2. เพื่อเป็น Passive Income
3. เพื่อให้อยู่รอดในตลาดได้นาน แบบไม่มีวันหมด

สิ่งที่ควรรู้ของระบบ Close System
1. Direction bias >>> ฝึกโฟกัสที่ละทิศทาง >>>ใช้ moving avg เปนตัวกำหนดใน TF daily สมมติ เส้น 100 Simple เส้นไรก้อได้ให้เปนมาตรฐาน ว่าเหนือเส้นนี้ Bias Long ต่ำกว่าเส้นนี้ Bias Short ไม่ได้สำคัญที่ว่าจะถูกหรือผิด หรือว่าเล่นแบบนี้ได้ชัวๆ ไม่ใช่ ที่สำคัญคือความสม่ำเสมอในการเทรด มันเปนระเบียบวินัยที่ต้องทำตาม ต้องตัดอารมณ์ตัวเองออกละทำตามระบบนี้ (ส่วนตัวผมคิดว่า นะตอนนั้นจริงๆมันทำยากมากๆครับ)

2. ระบบปรับต้นทุน เช่น Long Aud/Jpy @L 94 ละก้อ ขาย(close long)ที่เท่าไรห้ามซื้อ(long)สูงกว่าที่ขาย(close long)>>กฏเหล็ก<>> คือช่วงโซน 1320 1280 ที่เราจะเล่นเทรดต่อถ้ามันไปถึง

4. Product ที่เลือกคือ Forex ข้อดีคือ
4.1 กรอบของมันจำกัด(หรือมัน Side Way ตลอดชาตินั่นเองครับ)
4.2 สภาพคล่องสูง ซื้อขายไม้ใหญ่ๆได้ตามสะดวกเลยครับ

5. ไม่มี Stop Loss ใน Close System เพราะ วางหน้าตักและกระสุนไว้หมดแล้วครับ และที่พี่ต้านเน้นคือ เพราะ “น้องยังไม่พร้อมที่จะ Stop Loss ครับ”

หัวข้อที่ 2 ครับ เรื่อง การบริหารกำไรที่ได้มา(Day Trade)

Close System ได้กำไรละมาต่อยอดด้วย Day Trade(ไม่ใช่จบในวันนะครับ หมายถึงเล่นเกบระยะครับ)

Day Trade คือการสร้างกระสุนจำลองขึ้นมา (กระสุนเพิ่มมาจากกำไรของ Close System)

เช่น ได้กำไรจาก Close System มา 100 เหรียญ จะเอากำไรมาเล่นทั้งหมดเลยมันก้อเสี่ยงเกินไป ก้ออาจจะแบ่งเปน ดึงออก 50 เอามาเทรด 50 (แบ่งเปนตัวอย่างนะครับ แบ่งได้ตามความเหมาะสมของแต่ละท่านไ้เลยครับ(จากที่ฟังมามีเข้ามูลนิธิด้วย แต่สัดส่วนผมไม่พูดถึงครับรอทางพี่ต้านกำหนดครับ)) ตอนนี้มีทุน Day Trade 50 เหรียญ สมมติ Close System มีกระสุน 10 นัด ก้อจะมีกระสุนเพิ่ม มาอีก 2 นัด (เพิ่มจาก Day Trade)

ตย. เล่น AUD/JPY ได้เสียจุดละ 10 เหรียญ Long 90 ขึ้นไป 91 ได้กำไร 10 เหรียญ >>> กระสุนจำลองที่ได้เพิ่มมา 2 นัด=นัดละ 25 เหรียญ ถ้า Long AUD/JPY @92.5 1 นัด เราก้อจะไปโดน stop loss ที่ @90 (สบายยยไปกำไรหายไป 25 เหรียญ 55) เหลืออีก 1 นัด พิจารณาตัวเองก่อนเถอะค่อยเทรดต่อ(อันนี้พี่ต้านไม่ได้บอกผมเติมเอง 55) ต้องดูที่ตัวสินค้าด้วยนะครับ

จะเทรด Product ใดก้อได้ แต่จะต้องมี Stop Loss ที่ 2-2.5 ATR Day

กฏเหล็ก(หลักการ)
1. ต้องมี บัฟเฟอ เสมอว่าจะยอมเสียเท่าไร เสียได้เท่าไร (ตามกำไรที่ได้มานั่นแหละครับ คำนวนเปนจุดให้เรียบร้อย)
2. ต้องตั้ง Stop Loss ทันที (ตั้งตามที่คำนวนด้วย ATR เลยครับ)ห้าม Stop Loss ด้วยใจเด็ดขาด(555ผมทำบ่อย)

วิธีการที่ใช้ในการ Day Trade (การตัดสินใจ)
1. Mean Reverse >>> จะเทรดตอนเข้าใกล้ ATR (น่าจะเปนตอนแพนิคเพราะมันจะสวิงมาก) ต้องคำนึงระยะทางที่จะเกบได้ด้วย

เช่น AUD/JPY ราคาปิดเมื่อวาน @90 ATR=2 ก้อหมายความว่ากรอบของวันนี้มันจะวิ่งระหว่าง 92 กับ 88 สมมติ Bias Long เราก้อควรจะ Long แถวๆ 88-88.50 เปน zone สำหรับตัดสินใจในการ Long สมมติได้ Long @88.50 ก้อตั้ง Stop Loss ที่ 2 ATR คือ 4 จุด =ตั้งStop Loss @84.50 (ต้องคำนวนให้พอดีกับ บัฟเฟอที่มีด้วยนะครับ) โอกาสที่จะโดน Stop Loss มันต้องเปนเทรนอ่ะครับ ถึงจะโดน

ส่วน TP ก้ออาจจะถือกินยาวก้อได้หรือว่าจะคำนวนค่าเฉลี่ยของการทำกำไรของเราก้อได้เช่น เราเทรดส่วนใหญ่ทำกำไรได้ 3 เหรียญ ก้อตั้ง TP ไว้ที่ @91.50 หรือ ตาม ATR ก้อได้เกบระยะสัก 1 ATR ก้อ TP @89.50 เกบระยะทางไปเรื่อยๆ

2. Sclap >> เน้น Action action มาก่อนทิศทาง ต้องมีจังหวะที่ได้เปรียบ ตัดสินใจบนสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก

เรื่องที่ต้องรู้ Linear และ Non Linear
Linear คือ สิ่งที่คำนวนได้ เช่น Indy ต่างๆ Rsi Sto ไรพวกเนี้ยอ่ะ

Non Linear คือ สิ่งที่คำนวนไม่ได้ เช่น หุ้น ไม่มีใครคำนวนได้ว่ามันจะไปยังไง(ถ้ามีใครคำนวนได้บอกผมด้วยนะครับ555)

นึกถึง สุริยุปราคา เพราะนานๆจะมาที จะมองหาการสอดคล้องกันของ Linear และ Non Linear เช่น สมมติให้ Linear=EMA และ Non Linear=AUD/JPY ก้อคือ เส้น EMA@90 กับ AUD/JPY@90 ทับกัน ตรงนี้แหละที่เราต้อง Action จะ Long Short ไรก้อได้ตามระบบเลยครับ (ผิด ถูก ไม่รู้นะครับ 5555) แต่ไม่ใช่ตัดสินใจมั่วนะครับ ต้องตามระบบ

3. Step Up <> Step Down
3.1 เทรด Mean Reverse ถูกทางได้กำไร 1 atr แบ่งกำไรออกมาเทรด sclap เกบเท่าไรถึงจะคุ้ม
4. Trend เอากระสุนฟรีมาเล่น
5. Cut Loss >>> ใน Close System คือ ได้กำไรจากเดย์เทรดก้อเอามาคัทลอส ในครอสซิดเทม

ระบบไม่ได้ถุกต้องเสมอ แต่มันช่วยให้ไม่ตาย อยุ่รอดในตลาดได้

3. Step Up <> Step Down

3.1 (Step Up) เทรด Mean Reverse คือการเทรดเก็บระยะทางสมมติ เราเทรด Mean ผิดทาง โอกาสที่จะผิดมันน้อยเพราะว่ามันจะต้องเปนเทรนจริงๆ(กระสุนนัดนี้เหมือนกับแหย่ตลาดถามทางถ้าผิดก้อเสียบัฟเฟอ ถ้าถูกได้กำไรเพิ่ม)

เราเทรด Mean ถูกทางได้กำไร 1 atr เราก้อ เอาออกมา 0.25 atr เพื่อเอามาเป็น บัฟเฟอในการเทรด Sclap ควรแบ่งมา 0.25 ถึง 0.50 atr ละที่เหลือก้อเอาไปเทรด Mean ต่อครับ

3.2 (Step Up) แบ่งกำไรออกมาเทรด sclap ตามที่อธิบายไว้อันก่อนคือ เทรดตรงจุดที่เกิดได้ยาก คือตรงเส้น Ema ที่เราใช้เมื่อราคาวิ่งมาชนเส้นตรงนี้แหละที่เราจะเข้า ละจุดออก เราก้อต้องไปคำนวนแบคเทสออกมาว่า เมื่อราคาวิ่งชน ema ละมันวิ่งไปได้เท่าไร หาออกมาเปนค่าเฉลี่ยละกำหนดเป็น TP ต่อรอบที่เราเทรด(หาระยะที่ราคาวิ่งออกจากเส้น ema) สมมติ 0.20-0.30 เซน ยิ่งสั้นยิ่งได้เปรียบ พี่ต้าน”บอกว่าต้องลองเทรดละน้องจะรู้ว่า TP ของน้องควรจะอยู่ตรงไหน” ตอนเทรด ตั้งทั้ง Stop loss (0.25ถึง0.50 ATR)และ Target Price(ตามค่าเฉลี่ยที่คำนวนได้) ไว้ตั้งแต่ตอนเข้า

ปล. เนื้อหาตรงส่วนนี้ แอดวานมากๆครับ อาจจะอธิบายไม่ถูกนะครับ ผมเขียนตามที่ผมเข้าใจอ่ะครับ

3.3 (Step Up) Trend เอากระสุนฟรีมาเล่น ตามที่ผมเข้าใจคือ เอากำไรจาก Mean กับ sclap มาเทรด ควรมี TP 3 ถึง 4 ATR ครับถ้าเก็บได้ต่ำกว่านี้มันไม่ใช่เทรนครับ ถ้าได้กำไร ก้อแบ่ง 1 atr ไปเทรด mean แบ่งอีก 1atr ไป sclap ก้อได้ ทำงี้ไปเรื่อยๆ พอร์ตระเบิดครับ(ตรงนี้เติมเองนะครับ55)

มันจะวนๆกันไปเรื่อยๆนะครับ ได้กำไร mean ก้อแบ่ง บัฟเฟอไป sclap ได้กำไรก้อไปเทรด Trend ละก้อได้กำไรอีก ก้อแบ่งบัฟเฟอไปเทรด mean sclap ครับ(ตอนเทรดจริงเป็นงี้ก้อดีสิครับ555 แต่ตอนเทรดจริงมีเรื่อง การรอ การตัดสินใจ อารมณ์ เข้ามาเกี่ยวข้องอีก)

3.4 (Step Down) Cut Loss >>> ใน Close System คือ ได้กำไรจากเดย์เทรดก้อเอามาคัทลอส ในครอสซิดเทม เปนขั้นตอนสุดท้ายที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น555 สมมติว่า เราเทรด day trade ได้กำไรมา 2 atr ละมีกระสุนของ close system ติดอยู่ เราก้อเอากำไรที่ได้มา มาปลดล็อคกระสุนได้ครับ

ปล. การเข้าเทรดอย่าลืม 3 กฏเหล็ก 1.กฏการปรับต้นทุน กับ 2.กฏการ Bias ทิศทาง กับ 3.การแบ่ง Zone นะคร้าบบบ(มันจะมีกรณี โซนซ้ำกันของกระสุน close กับ day ในกรณีนี้ผมก้อ งง ครับ 555 ที่เคยตอบหลังไมค์เรื่องซ้ำโซน ขอโทษด้วยครับผมอาจจะเข้าใจผิดครับ)

ระบบไม่ได้ถุกต้องเสมอ แต่มันช่วยให้ไม่ตาย อยุ่รอดในตลาดได้

10/10/14

วันนี้เติมตังเข้าพอร์ทอีก 368 $  เนื่องจาก น้ำมันลงมาก ก็เลยตัดสินใจเติมเพราะกลัวล้างพอร์ท  และเข้า sell น้ำมัน ทัง WTIX และ Brent   เข้าไป 0.01 lot เพราะมันลงมาต่ำมากเลย เฮจไว้  ทองคำก็ ลงไปถึง 1181 แล้วก็เด้งมาถึง 1332  แล้วก้สวิงไปมา  ส่วน  AJ ก็ทำผลงานได้ดี  เราต้องไปโฟกัสเทรดคู่ AJ และแหละเพราะรู้สึกว่าชอบและถนัดและเทรดได้ดีกว่าคู่ไหนๆ  ส่วน AN ยังเทรดเฮจกันอยู่  UJ ก็ลงมาบ้างแล้วแต่ไม่รุ้จะลงยาวหรือป่าว  

อาทิตหน้าต้องเริ่มต้นใหม่   เทรดคู่ AJ เพียงคู่เดียวพอ  ดึง CF  ออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะ   ชีวิตต้องสู้ต้องดำเนินต่อไป  ต้องวางแผนกันใหม่อีกรอบ  จัดไป

5/10/14 ภาพรวมสัปดาที่แล้ว

ไม่มีเวลาเขียนทุกวันเลย  งานยุ่งมากเหนื่อยกับงานประจำการเทรดกลับมาแย่อีกแล้วเรา DD เยอะมากจะรอดไม่รอด ไม่มีวินัยอีกแล้ว เข้าเยอะเกิน  ใจร้อน   น้ำมันลงมาอีกแล้วเรื่อยๆติดดอยน้ำมัน  ทองคำก็ลงมาถึง 1190  ดอยทองเมื่อไหร่จะขึ้นฟระ  UJ ก็ขึ้นไปจนถึง 110 ทำให้ต้องเฮจไว้ 0.05 lot เมื่อไหร่จะลงบ้างฟระ   หันมาเทรด scalp คูเงิน AJ,AN,AU,ACAD,AC  แต่หลักๆจะเทรด AJ ขา BUY เพราะทำได้ดีและถนัดสุดๆแล้ว  ทำให้ดึง CF  ออกมาได้พอสมควรใน กอง D           ต้องวางแผนการเทรดใหม่ต้องเล่นที่ตัวเองถนัด  เพื่อดึง cf  ออกมาให้ได้ทุกวัน เพื่อว่าลาออกจากงานจะได้มีเงินเลี้ยงชีพตัวเองได้
จะโฟกัสการเทรดไปที่คู่ AJ  ก่อนเป็นอันดับแรก  ต้องบอกด้วยว่าเข้าเพราะอะไร ออกเพราะอะไร ใช้ออเดอร์เท่าไหร่

26/9/14

สัปดาห์นี้ไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยคับ งานประจำยุงมากทำ Line Packing ใหม่  ผู้จัดการลาออก  งานยุ่งมากๆ
การเทรด  ทอง ขึ้นมาให้ปิดบ้างแล้ว  น้ำมันก็ขึ้นมาให้ปิดแล้วบางส่วน  ส่วน UJ เมื่อไหร่มึงจะลงบ้างฟะ  ติดอยู่เป็นชาติแล้ว  AJ ก็ลงมาให้เก็บ แล้วบางส่วนตามแผนที่คิดไว้  เริ่มเบื่องานประจำขึ้นไปมากทุกที  เมื่อไหร่กูจะหลุดพ้นวงจรนี้ว่ะ กูต้องฝึกให้หนักกว่าเดิม  ต้องมีวินัย  เพราะวินัยแย่มากๆ  ต้องทำให้ได้เพื่อที่จะอยู่รอดให้ได้ จะได้ลาออกจากงานประจำสักที ได้เที่ยว เลี้ยงพ่อแม่ น้อง และตัวกูเอง  ทำเกษตรอย่างที่ใจรัก ต้องทำให้ได้

21/9/14

วินัยเราไม่มีเลย  และช่วงนี้ยุ่งกลับงานประจำด้วยแหละเลยไม่ได้เขียนบล็อกเลย  น้ำมันลงมาให้เก็บอีกรอบ   ส่วนทองก็ลงมามากถึง 1214  แม่เจ้าโว๊ยจะลงไปถึงไหนกันวะเงยบ้างดิ   UJ  ก็ขึ้นจะไปดาวอังคารหรือไงวะ  กูดอยสุงหนาวมาก ลงบ้างเหอะ

15/9/14

วันนี้ปิดทองของกอง B  และปิดน้ำมันบางส่วนที่เด้งขึ้นมา  ได้ cf  17.47$ แต่พอร์ททั้งสองยัง  DD เยอะอยู่มากพอควร  ยังไงก็ต้องฝึกมันต่อไป