บันทึกแผนการเทรด: สิงหาคม 2014

วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วิธีประเมินผลการเทรด (Applying Simple Mathematics to Evaluate Your Trading Results)

30 สิงหาคม 2014 เวลา 20:32 น.

จะว่าไปแล้ว ทุกวันนี้โปรแกรมที่เราใช้เทรด ก็มีการวิเคราะห์ผลการเทรดมาให้เราแบบคร่าวๆ แล้วหล่ะ อีกทั้งยังมีบางเว็บ ที่เราสามารถเอาผลการเทรดไปวาง แล้วให้เว็บประเมินผลให้ แต่ถ้าใครอยากจะลองเก็บผลการเทรด แล้ววิเคราะห์ด้วยตัวเอง ซึ่งเราอาจจะใช้โปรแกรม Excel นี่หล่ะ โดยใช้สูตรคณิตศาสตร์ง่ายๆ มาคำนวณ เพื่อประเมินและวิเคราะห์ว่า ระบบ หรือวิธีเทรดของเรา จะสามารถทำกำไรในระยะยาวได้หรือไม่ โดยใช้สูตร ดังนี้

Win Ratio (%) : อัตราชนะคิดเป็นเปอร์เซนต์

จะว่าไปก็คือ อัตราความแม่นยำของการเทรดเรานั่นหล่ะ ซึ่งคำนวนจากจำนวนครั้งที่เราเทรดได้กำไรจากการซื้อขายหุ้นทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น หากระบบของเรามีความแม่นยำอยู่ที่ 40 ใน 100 ครั้ง จะเท่ากับว่าเรามี Wining Ratio เท่ากับ 40% และมี Losing Ratio (อัตราความผิดพลาด) อยู่ที่ 60% นั่นเอง

Profit Factor

สัดส่วนของ Gross Profit และ Gross Loss ซึ่งถ้ามีค่ามากกว่า 1 คือระบบนี้ได้กำไร ถ้าน้อยกว่า 1 คือขาดทุน แต่ระบบที่ดีควรมีสัดส่วน PF อย่างน้อย 2 หรืออาจรับได้น้อยที่สุดที่ 1.5 ทั้งนี้ต้องดูค่าอื่นๆ ประกอบด้วย

Risk/Reward Ratio Per Trade: อัตราต่อรอง หรือผลตอบแทนต่อความเสี่ยงในการซื้อขายโดยเฉลี่ย

ซึ่งจะถูกคำนวนจาก Average Wining Trades (ผลกำไรโดยเฉลี่ยในแต่ละครั้ง) หารด้วย Average Losing Trades (ผลขาดทุนโดยเฉลี่ยในแต่ละครั้ง) หรือพูดง่ายๆก็คือ มันบอกให้เรารู้ว่า โดยเฉลี่ยแล้วเราได้กำไรเป็นกี่เท่าของการขาดทุนที่เกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น หากค่าของมันอยู่ที่ 2:1 นั่นหมายถึง เราสามารถทำกำไรได้ 2 เท่าเมื่อเวลาทีเราเทรดเสีย นั่นเอง

Maximum Drawdown: จุดขาดทุนต่อเนื่องสูงสุด ซึ่งเหมาะสำหรับวิเคราะห์ภาพรวมของผลการเทรด

โดยปกติแล้ว Drawdown (DD.) หมายถึง การขาดทุนต่อเนื่องหรือการโดนลากเวลาติดลบ (ยังไม่ได้ปิดออเดอร์) ที่กี่ % ของจำนวนเงินทั้งหมด ซึ่งจะมีค่า DD อยู่ 2 แบบ คือ Maximal Drawdown กับ Relative Drawdown

Compound Annual Growth Rate (CAGR%): อัตราการเจริญเติบโตต่อปี

สูตรนี้อาจจะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงในการคำนวณ แต่จะสามารถชี้วัด หรือประเมินการเจริญเติบโตของการลงทุนในช่วงระยะเวลาที่กำหนดได้ ไม่ว่าจะเป็น สัปดาห์ เดือน หรือปี เป็นต้น

เช่น เราเริ่มลงทุน ในปีที่ 1 ด้วยเงิน 1000 หน่วย และ 4 ปีต่อมา เรามีเงินเพิ่มเป็น 1500 หน่วย นั่นหมายความว่าเรามี CAGR หรือพอร์ตการลงทุนของเรามีอัตราการเจิรญเติบโตอยู่ที่ 10.67% ต่อปี

ทั้งนี้ หากเราต้องการทราบผลในระยะสั้น และต้องการที่จะคำนวณอัตราการเติบโตของรายสัปดาห์ เราก็เพียงแค่ใช้เวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านแทนปี แค่นั้นเอง

**ยกกำลัง 1/จำนวนปี นะจ๊ะ เดี๋ยวจะงง

ตัวอย่าง การทำแบบประเมินผลการเทรดของเรา ด้วยสูตรคณิตศาสตร์ อย่างง่าย

พอได้ผลออกมาแบบนี้ อย่างน้อย เราก็จะได้ประเมินระบบ หรือการเทรดของเราว่ามีประสิทธิภาพแค่ไหน และควรจะปรับปรุงหรือไม่ เน๊อะ

30/8/14

การเทรดภาพรวมอาทิตย์นี้ กอง A ยังติดออเดอร์อยู่คับ ส่วน กอง B ดึง cf ออกมาได้ 70 $ ก็เลยทดลองถอนเงินจากโบรก lite forex 50 $ คาดว่าเงินจะเข้าบัญชี ภายใน 1-3 วันทำการคับ สงสัยจะถูกโฉลกกับ น้ำมัน คับ เพราะเข้าออเดอร์ทีไร รู้สึกว่าแม่น แต่เป็นแนว scap คับ กะว่าจะทดลองทำ KZM กับ น้ำมันคับ แต่ยังหาโบรคที่มี swap ฝั่ง long เป็น บวก ไม่ได้ หรือไม่ก็ไม่มี swap เลยก็ได้คับ ทองคำก็ยังยืนเหนือ 1300 ไม่ได้เลยคับ การเทรด ช่วงนี้ metal ดีขึ้นมากเลยคับ ไม่ได้รู้สึกกังวลเลย น่าจะถูกกับจริตตัวเองแล้วแหละคับ

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พอร์ท ที่1

ยังติดอยู่นะคับ รอปิดเมื่อขึ้นมาตามแผนเพื่อดึง cf ออกมาคับ

เหลือ

เหลือ ทอง,GU,UJ ที่ยังไม่ได้ปิดใน พอร์ทที่ 2

26/8/14

ปิดน้ำมันเพื่อดึง cf ออกมาแล้วนะคับ

วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2557

น้ำมัน

น้ำมันก็ทดลองเทรดเพื่อดึง cf ออกมาไปเก็งกำไรคับ ลงมาก็เข้า buy ตามโซนคับ

สรุปภาพรวมอาทิตย์นี้

สรุปภาพรวมการเทรดอาทิตนี้

ผมไม่ได้ทำตามแผนการเทรดตามเคย UJ ตอนแรกตั้ง sl ไว้ ทีนี้เห็นมันขึ้นก็เลยเกิดความกลัว เอา sl เอา เลยเปลี่ยนแผน sell เพิ่มเมื่อมันขึ้นไปอีก ก็เลยติดออเดอร์อยู่คับ

ส่วน ucad จะเข้า sell ทดลองเทรดคู่กับทองคับ ทองจะเข้า buy ส่วน ucad จะ sell คับ เทรดในบัญชี mini ไม่เสียค่า com และ swap คับ

พอร์ททดลองเทรดทองเพื่อดึง cf ออกมา ตอนนี้ยังติดลบอยู่เนื่องจากทองลง ลง 10$ ผมก็เก็บเรื่อยๆคับ ส่วนการขายจะขายเมื่อขึ้น 15$ คับ ucad ก็ติดลบอยู่เหมือนกันคับ

ส่วน GU เข้า sell ไว้ เหตุผล เนื่องจาก กราฟเดร์มีแนวโน้วลงก็เลยเข้า sell ไว้คับ