วิธีประเมินผลการเทรด (Applying Simple Mathematics to Evaluate Your Trading Results)

วิธีประเมินผลการเทรด (Applying Simple Mathematics to Evaluate Your Trading Results)

30 สิงหาคม 2014 เวลา 20:32 น.

จะว่าไปแล้ว ทุกวันนี้โปรแกรมที่เราใช้เทรด ก็มีการวิเคราะห์ผลการเทรดมาให้เราแบบคร่าวๆ แล้วหล่ะ อีกทั้งยังมีบางเว็บ ที่เราสามารถเอาผลการเทรดไปวาง แล้วให้เว็บประเมินผลให้ แต่ถ้าใครอยากจะลองเก็บผลการเทรด แล้ววิเคราะห์ด้วยตัวเอง ซึ่งเราอาจจะใช้โปรแกรม Excel นี่หล่ะ โดยใช้สูตรคณิตศาสตร์ง่ายๆ มาคำนวณ เพื่อประเมินและวิเคราะห์ว่า ระบบ หรือวิธีเทรดของเรา จะสามารถทำกำไรในระยะยาวได้หรือไม่ โดยใช้สูตร ดังนี้

• Win Ratio (%) : อัตราชนะคิดเป็นเปอร์เซนต์

จะว่าไปก็คือ อัตราความแม่นยำของการเทรดเรานั่นหล่ะ ซึ่งคำนวนจากจำนวนครั้งที่เราเทรดได้กำไรจากการซื้อขายหุ้นทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น หากระบบของเรามีความแม่นยำอยู่ที่ 40 ใน 100 ครั้ง จะเท่ากับว่าเรามี Wining Ratio เท่ากับ 40% และมี Losing Ratio (อัตราความผิดพลาด) อยู่ที่ 60% นั่นเอง

• Profit Factor

สัดส่วนของ Gross Profit และ Gross Loss ซึ่งถ้ามีค่ามากกว่า 1 คือระบบนี้ได้กำไร ถ้าน้อยกว่า 1 คือขาดทุน แต่ระบบที่ดีควรมีสัดส่วน PF อย่างน้อย 2 หรืออาจรับได้น้อยที่สุดที่ 1.5 ทั้งนี้ต้องดูค่าอื่นๆ ประกอบด้วย

• Risk/Reward Ratio Per Trade: อัตราต่อรอง หรือผลตอบแทนต่อความเสี่ยงในการซื้อขายโดยเฉลี่ย

ซึ่งจะถูกคำนวนจาก Average Wining Trades (ผลกำไรโดยเฉลี่ยในแต่ละครั้ง) หารด้วย Average Losing Trades (ผลขาดทุนโดยเฉลี่ยในแต่ละครั้ง) หรือพูดง่ายๆก็คือ มันบอกให้เรารู้ว่า โดยเฉลี่ยแล้วเราได้กำไรเป็นกี่เท่าของการขาดทุนที่เกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น หากค่าของมันอยู่ที่ 2:1 นั่นหมายถึง เราสามารถทำกำไรได้ 2 เท่าเมื่อเวลาทีเราเทรดเสีย นั่นเอง

• Maximum Drawdown: จุดขาดทุนต่อเนื่องสูงสุด ซึ่งเหมาะสำหรับวิเคราะห์ภาพรวมของผลการเทรด

โดยปกติแล้ว Drawdown (DD.) หมายถึง การขาดทุนต่อเนื่องหรือการโดนลากเวลาติดลบ (ยังไม่ได้ปิดออเดอร์) ที่กี่ % ของจำนวนเงินทั้งหมด ซึ่งจะมีค่า DD อยู่ 2 แบบ คือ Maximal Drawdown กับ Relative Drawdown

• Compound Annual Growth Rate (CAGR%): อัตราการเจริญเติบโตต่อปี

สูตรนี้อาจจะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงในการคำนวณ แต่จะสามารถชี้วัด หรือประเมินการเจริญเติบโตของการลงทุนในช่วงระยะเวลาที่กำหนดได้ ไม่ว่าจะเป็น สัปดาห์ เดือน หรือปี เป็นต้น

เช่น เราเริ่มลงทุน ในปีที่ 1 ด้วยเงิน 1000 หน่วย และ 4 ปีต่อมา เรามีเงินเพิ่มเป็น 1500 หน่วย นั่นหมายความว่าเรามี CAGR หรือพอร์ตการลงทุนของเรามีอัตราการเจิรญเติบโตอยู่ที่ 10.67% ต่อปี 

ทั้งนี้ หากเราต้องการทราบผลในระยะสั้น และต้องการที่จะคำนวณอัตราการเติบโตของรายสัปดาห์ เราก็เพียงแค่ใช้เวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านแทนปี แค่นั้นเอง



**ยกกำลัง 1/จำนวนปี นะจ๊ะ เดี๋ยวจะงง

ตัวอย่าง การทำแบบประเมินผลการเทรดของเรา ด้วยสูตรคณิตศาสตร์ อย่างง่าย



พอได้ผลออกมาแบบนี้ อย่างน้อย เราก็จะได้ประเมินระบบ หรือการเทรดของเราว่ามีประสิทธิภาพแค่ไหน และควรจะปรับปรุงหรือไม่ เน๊อะ