1/12/14

เอามาให้อ่าน บางส่วนที่คุรต้านเขียนไว้ตั้งแต่ปี47ครับ " 
หลักการของเทคนิคคัลที่ผมได้ไปเรียนรู้มานั้น มันไม่เพียงใช่เป็นแค่เรื่องของกราฟ หรือการตัดกันของเส้นต่างๆ (อันนี้ก็ถือว่าเป็นสาขาหนึ่งของเทคนิคเหมือนกัน เหมือน การแตกสาขาของศาสตร์ต่างๆเลยครับ เช่น วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรโยธา เครื่องกล เป็นต้น ) มาเข้าเรื่องต่อเลยนะครับ ที่เราพบบ่อยที่สุดในบ้านเรามักจะเป็น นักเทคนิค แบบ การทำนายอนาคต จาก รูปแบบ(patternต่างๆ) โดยมีการสร้าง indicator(ดัชนีชี้นำต่างๆแล้วแต่ความถนัดมาช่วย) วิธีนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีที่ดีแต่ผู้ใช้จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในตลาดมาช่วย สังเกตว่าเด็กใหม่ๆมักจะใช้วิธีกราฟเทรดสู้รุ่นเก๋าๆที่มีประสบการณ์ไม่ค่อยได้ ถ้าว่ากันตามหลัก ทฤษฏีแล้วทำไมถึงเป็นเช่นนั้น เพราะเมื่อไรที่เราจะพยามทำนายอนาคตมันจะมีปัจจัย(factor)หลายๆอย่างทั้งที่เราคาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้ มาเป็นตัวประกอบทำให้เกิดค่าคลาดเคลื่อน(eror) ดังนั้นคนที่มีประสบการณ์เค้าจึงสามารถรับบรู้ได้โดยทันทีว่า รูปแบบเช่นนี้มันไม่ชอบมาพากล หรือไม่เป็นดังที่เค้าคิด จึงทำให้เค้าสามารถเอาตัวรอดได้ทันครับ
เทคนิคคัลนั้นตามหลักการแล้ว มันเป็นตัวช่วยให้เราเห็นภาพความคิดของผู้คนในตลาด " " 
เทคนิคคัลพื้นฐานวางกระบวนการเรียนรู้ไว้ดังนี้ครับ
ศึกษาอดีต<---->เรียนรู้ปัจจุบัน<---->ป้องกันอนาคต
เริ่มเห็นภาพมั้ยครับว่าเดี๋ยวนี้มันจะกลายเป็นแบบนี้ไปแทน ศึกษาอดีต ------> คาดการณ์อนาคต .... 

ว่ากันทีและตัวแล้วกันนะครับ, ศึกษาอดีต---->ก็คือการพยามทำความเข้าใจเหตุการณ์ที่ผ่านมาผีผลอย่างไรก่อให้เกิดภาพกราฟแบบไหน (กราฟจะเป็นเหมือนวิดีโอบันทึกถึงการกระทำและความรู้สึกของมนุษย์ในช่วงเวลาที่ผ่านมา) , เรียนรู้ปัจจุบัน (มองดูนะปัจจุบันว่ามันเกิดสถานการณ์แบบไหน มีปัจจัยอะไรบ้าง ก็ให้เกิดภาพกราฟอะไร พอเทียบเคียงกับภาพกราฟในอดีตได้ไหม ),ป้องกันอนาคตคือ ปัจจุบัน เมื่อ เทียบ กับอดีต แล้วมันจะเกิดเหตุการณ์แบบไหนได้บ้าง เราควรจะทำอย่างไรเมื่อเกิดแต่ละเหตุการณ์(กลายเป็นศาสตร์ใหม่ของฝรั่งขึ้นมาอีกเรียกว่าหลักการบริหารความเสี่ยง) ต่างกับหลักการเทคนิคคัลฉบับคาดการณ์อนาคตคือ เราเห็นอดีตแบบนี้ ปัจจุบันแบบนี้ เราจึงตัดสินใจซื้อหรือขายในแบบที่ควรจะเกิดจากอดีตทันที ซึ่งระบบจะง่ายและรวดเร็ว แต่ error จะมีมากกว่า และ บุคคลที่ใช้จำเป็นต้องมีระเบียบวินัยสูง เช่นการเน้นระบบ cut loss เมื่อตัดสินใจพลาด (จริงๆระบบcut loss มีความจำเป็นในหลายๆระบบ แต่ระบบนี้จะเน้นมากหน่อย เพื่อให้กลับมาสู่ loop การตัดสินใจวิเคราะห์ใหม่ได้)

21/11/14

แผนการเทรดทองใหม่

เทรดแบบมีไม้เฮจด้วยเมื่อราคาต่ำกว่า 50 $  ให้เข้าไม้เฮจทันทีโดยการตั้ง sell stop  เอาไว้ 

และมี 2 แผนที่จะจัดการกับไม้เฮจ คือ

1.ปล่อยไว้อย่างนั้น

2.ปิดบางออเดอร์เมื่อกลับตัว  โดยดูการสัญญาณอินดี้และ price action

ล้างพอร์ท

ล้างพอร์ทไปอีกพอร์ท 1200 $ แต่ฝากเข้า 1100 $ สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกแล้ว  และพอร์ทของ lite forex ก็ cut รวม 1047$  เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่มาก  ต้องกลับไปทบทวนแผนใหม่  และวางแผนใหม่ต้องรอบครอบกว่าเดิม  โดนหนักคือทองกับ UJ  ทองลงมากถึง 1160  UJ ขึ้นไป 112   คงต้องพักการเทรดไปสักระยะแล้วแหละเพื่อออกมามองข้างนอกบ้างและพักผ่อนด้วย  เพราะเราพลาดตลอดเลยขนาดว่าจะไม่ให้พลาดล้างพอร์ทแล้วก็ยังมาพลาดอีกจนได้อย่างไม่น่าให้อภัย

แผนการเทรดคู่ AJ

แผนการเทรดคู่  AJ  โดยจะเข้าLong อย่างเดียวเข้าที่ราคาเคลื่นไหวครั้งละ 30 pip และจะไม่เข้าทับโซน 30 pip เป็นอันขาดเน้นผลิต CF พอร์ตนี้เป็นพอร์ตเครื่องจักรผลิตเงินเพื่อนำ CF ที่ได้ ไป scapl  และ Daytrad ต่อไปโดย ใช้กระสุนทั้งหมด  50 นัด  ถ้าหมดกระสุนหรือต่ำกว่า 83.20  จะทำการเฮจไว้บางส่วนหรือทบทวนแผนใหม่ใช้เงินรวมทั้งหมด 1102 $  โดยคิดนัดที่ 1 97.90  และนัดที่ 50  ที่ 83.20 แล้วมาดูกันจะอยู่รอดในระยะยาวได้หรือไม่

25/10/14

ทองคำสวิงไปมา อยู่ที่ 1230  น้ำมันขึ้นมานิดหน่อย  AJ ก็ขึ้นมาบ้างแล้ว  ส่วน UJ ก็ขึ้นมานิดหน่อย
ตอนนี้เทรดอยู่ 4 product คือ ทองคำ น้ำมัน  AJ,UJ  แต่ที่จะเน้นที่คู่  AJ เป็นหลักและจะเน้นผลิต CF เป็นและได้วางแผนการเทรดใหม่แล้ว

19/10/14

ทองยังคงอยู่แถวๆเดิมและมีไม้เฮจด้วย  ส่วนน้ำมันขึ้นมาบ้างแล้วแต่เราก็ไม่ได้ L อย่างเดียวมีไม้ S ไว้ด้วย UJ  ก็ลงมาในระดับหนึ่ง  แต่มีทั้งไม้เฮจด้วย

วางแผนใหม่เทรดแต่ AJ  เอาให้รอดก่อน  อยู่ในตลาดให้ได้นานที่สุด  วางแผนใหม่ วินัยต้องได้  

เริ่มใหม่ ยังไม่สาย  โดยจะเทรดแบบ closed system  โดยเน้น L เป็นหลักคับ รับตามโซน ขายออกตามโซน

14/10/14

วันนี้เกิดความกลัวมาจิ้นต่ำกว่า 100  เลยคัทไป 827$ น้ำมันลงมามากเลยคับก็เลยคัท  พลาดอย่างแรงเทรดในโปรดักที่ตัวเองไม่ถนัน ไม่ทำตามแผน  โอเวอร์เทรดวินัยไม่มี  ต้องวางแผนการเทรดใหม่

Return = Cash + Beta + Alpha

Cr: Donkey Trader
“Return = Cash + Beta + Alpha (ตอนที่ 1)
June 22, 2014 at 1:18am
สมการนี้ท่านได้แต่ใดมา ขอปูพื้นเพื่อนๆที่เข้ามาอ่านเล็กน้อยนะครับ จะได้ไปพร้อมๆกัน

สมการนี้จริงๆ แล้วมีมานานแล้ว แต่น่าจะเริ่มเป็นที่รู้จักในเทรดเดอร์รายย่อยบ้านเรา หรือใน trader social media ก็น่าจะไม่นานมานี่ที่ทางคุณต้าน แห่ง Mudley Group ได้นำมาแบ่งปันเป็นแนวทางให้เพื่อนๆเทรดเดอร์นำไปต่อยอด หลายๆคนก็นำไปหาข้อมูลเพิ่มเติม เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง บางคนก็เข้าใจดีและได้เป็นแนวทางการพัฒนาการเทรดของตัวเองไปในทิศทางต่างๆ ตามที่คุณต้านมีเจตนาไว้ในตอนแรก ส่วนผมนั้นก็พยายามไม่พูดถึงเรืองนี้ เพราะบอกตรงๆว่าไม่ใช่พื้นที่ที่ผมถนัดครับ แต่แล้วก็มาถึงจนได้ จากคำถามของเพื่อนเทรดเดอร์หน้าเพจท่านหนึ่ง แต่เมือรับปากไว้แล้วก็เลยมาเป็น Note ฉบับนี้นะครับ

ก่อนอื่นมาทำความตกลงกันก่อนว่า เรื่องนี้ไม่ใช่ความถนัดของผมนะครับ ผมเพียงแค่เล่าให้ฟังจากความเข้าใจของผมที่ได้ศึกษามา ให้ไว้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้นนะครับ ดังนั้น ความถูกต้องของข้อมูล อาจไม่ถูกต้องตรงตามทฤษฏี หรือ แนวคิดของคุณต้านนะครับ

เรามาเริ่มทำความรู้จัก Money Management กันก่อน ในหัวผมแบ่งเรื่องของ Money Management เป็น 3 อย่างใหญ่ๆ ไล่จากความง่ายไปยากในความเห็นผมนะครับ
Position Management
Trade Management
Portfolio Management
สมการ “Return = Cash + Beta + Alpha” นี้ เป็น 1 ในแนวคิดของ Portfolio Management ซึ่งยากที่จะอธิบาย เหมือนการเอาใยแมงมุมมาเรียงให้เป็นเส้นนั้นละคับ มันจะพันกันไปพันกันมา เพราะเนื้อหาทุกอย่างเกี่ยงข้องกันไปหมด ผมถึงไม่ค่อยชอบเขียนบทความเกียวกับ Management กับ Mindset เท่าไร กลับมาเข้าเรื่องดีกว่า ผมคงต้องขออนุญาติใช้คำทับศัพท์บ้างนะครับ เพราะถ้าแปลแล้ว บางทีจะผิดความหมายไป

สมการนี้ เป็น 1 ใน CAPM (Capital Asset Pricing Model) ที่เป็น Regression equation ตัวสมการจริงๆ พอจะเขียนได้ดังนี้ครับ

E(R) = Rf + B(Rm-Rf) + A

E(R) = อัตราผลตอบแทนคาดหวังจากความเสี่ยง
Rf = อัตราผลตอบแทนจะการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง (Risk-Free Rate)
Rm = อัตราผลตอบแทนจากความเสียงของตลาด (Market-Risk Rate)
B = ก็คือค่า Beta
A = ก็คือค่า Alpha

(Rm-Rf) เป็นการทำ adjusted risk ซึ่งบางแห่งก็วัดกันโดนใช้ Rm ไปเลยก็มี สมการนี้ พยายามแจกแจงว่าผลตอบแทนคาดหวังของการลงทุนหรือเก็งกำไร (ผลตอบแทนของ portfolio) มาจาก 3 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นเงินสด เช่นการฝากเงินกินดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยก็คือ Rf ในกรณีนี้ ซึ่งเราไม่สามารถไปกำหนดหรือควบคุมอะไรได้ ขึ้นอยู่กับนโยบายการคลัง ส่วนที่ 2 คือ ส่วนที่ขึ้นกับความเสียงของตลาด หรือการขึ้นลงของราคา หรือความ volatile ของตลาด นั้นก็คือ Rm (หรือ Rm-Rf) ซึ่งวัดผลกันด้วยค่า ฺBeta ส่วนสุดท้าย คือ ส่วนเกิน (หรือส่วนขาดในกรณีติดลบ) จากความเคลื่อนไหวของตลาด ซึ่งขึ้นกับความสามารถของผู้บริหาร portfolio นั้นๆ ที่เราเรียกว่า Alpha นั้นเอง ถึงตรงนี้ เราก็พอจะอธิบายได้ง่ายๆว่า

ผลตอบแทน (Return) มาจาก (=) การบริหารพอร์ต 3 ส่วน คือ เงินสด (Cash) + ผลตอบแทนจากความเสี่ยงของตลาด (Beta) + ผลตอบแทนจากความสามารถเฉพาะตัวของผู้บริหารกองทุน (Alpha)

ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการแบ่งพอร์ต ออกเป็น 3 ส่วน คือ Cash, Beta, และ Alpha ถ้าให้เปรียบเทียบคือ Cash ก็คือการถือเงินสด พอเงินมากๆเข้า ก็เริ่มไปซื้อหุ้นเก็บไว้แนว VI (เริ่มสร้างพอร์ต Beta) และถ้าเก่งขึ้นมาหน่อยก็จะเริ่มเทรดซื้อๆขายๆ ไปๆกลับๆ ทำให้ผลตอบแทนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าถือหุ้นไว้ 1 ปี ราคาเพิ่มขึ้น 20% ผลตอบแทนของ Beta คือ 20% แต่ถ้าเราทำการซื้อๆขายๆ ด้วย ทำให้ผลตอบแทนเป็น 25% ส่วนเกิน 5% นั้นก็คือ Alpha หรือ อาจมีการกันเงินอีกส่วนไว้ไปเทรดเก็งกำไร แล้วทำผลตอบแทนได้ 5% โดยที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับกอง Beta เลย ก็เรียกว่ามี Alpha 5% เหมือนกัน เพราะผลตอบแทนรวมคือ 25% [มองว่า Rf เป็น 0 ไปก่อนนะครับ]

ถึงตรงนี้ เพื่อนๆคงพอจะเข้าใจสมการนี้กันบ้างแล้วนะครับ แล้วก็ถูกต้องครับ ที่เราเทรดๆกันอยู่นี้ก็คือการทำ Alpha นี่ละ วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับ ครั้งหน้าจะมาลงรายละเอียดคุณสมบัติของ Beta กับ Alpha กันอีกที

หลังจากที่รู้จักสมการ Return = Cash + Beta + Alpha และความหมายกันไปแล้ว เราลองมาลงรายละเอียดกันอีกนิดนะครับ

Cash หรือก็คือเงินสด เราจะมีเงินสดเป็นปริมาณเท่าไรในพอร์ตของเรานั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถและความถนัดของผู้บริหารพอร์ตแต่ละคน ผลตอบแทนจากเงินสด แน่นอนว่าน้อยกว่าส่วนอื่น แต่ก็แลกมาซึ่งการไร้ความเสี่ยง ผลตอบแทนส่วนนี้ เคยสูงถึงระดับ 15% มาก่อน และลงมาต่ำมากๆ ในช่วงนี้ จนบางแห่งเป็น 0% เลยก็มี (ตอนนี้ทางยุโรปเริ่มใช้มาตรการที่ต่ำกว่า 0% หรือ ดอกเบี้ยติดลบแล้ว) แม้ว่าผลตอบแทนต่ำ แต่สิ่งที่เป็นความสำคัญของพอร์ตส่วนนี้คือการให้สภาพคล่องที่จะขว้าโอกาสที่อาจจะมีเข้ามา หรือการปรับพอร์ตเมื่อเวลาที่เหมาะสม เปลี่ยน Cash ไปเป็น Beta หรือ Alpha เพื่อเร่งการเติบโตของพอร์ต ผู้บริหารพอร์ตหลายๆท่าน ก็อาจพิจารณาว่า พันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น ก็เป็นเครื่องมือทีเหมาะกับเงินในส่วนนี้ และให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าดอกเบี้ยทั่วๆไปอีกเล็กน้อย อันนี้ก็แล้วแต่แผนของแต่ละคนนะครับ สิ่งที่เราต้องคอยพิจารณาเสมอสำหรับเงินกองนี้ของพอร์ต คือ ต้องไม่มีความเสียง (หรือต่ำมากในกรณีของพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น) และ ความยืดหยุ่นในการหยิบมาใช้ได้ทันทีที่ต้องการ

เมื่อเราเข้าใจ Cash และ ความเสียงของมันแล้ว (ไม่มีเลยหรือต่ำมาก) ก่อนจะไปทำความรู้จักกับ Beta และ Alpha ผมขอแนะนำศัพท์เกี่ยวกับความเสียงอีก 2 ตัวให้ทราบกันนะครับ
1. Systematic Risk หรือ เรียกกันทั่วไปว่า Market Risk: ความเสียงตัวนี้คือความเสียงของตลาดโดยรวม เช่น เวลามีข่าวไม่ดี หุ้นลงกันทั้งกระดาน ไม่ว่าจะถือหุ้นตัวไหนก็ลง อันนี้คือ Systematic Risk ไม่สามารถป้องกันหรือแก้ไขด้วยการกระจายความเสี่ยง (Diversification) เพราะหุ้นทั้งกระดานลงหมด [เนื่องจากหุ้นทั้งการดานถือว่ามี Correlation กันอยู่ แต่ถ้าเราพิจารณาสินทรัพย์ตัวอื่นเช่น Commodity หรือ Bonds ที่ไม่มี Correlation กับหุ้น การใช้ Diversification จะยังมีประโยชน์ ดังนั้น การกระจายความเสี่ยง ต้องกระจายไปใน Uncorrelated Asset ทั้งนี้เพื่อจุดมุ่งหมายคือการลดความเสียงจาก Systematic Risk ตัวนี้นั่นเองครับ -- พยายามเข้าใจตรงนี้นะครับ ค่อนข้างสำคัญเพราะเรียกว่าเป็น 1 ใน core technique ของ portfolio management เลยทีเดียว ถ้าไม่เข้าใจกลับไปอ่านใหม่จนกว่าจะเข้าใจนะครับ ]
2. Unsystematic Risk หรือ Idiosyncratic Risk: เป็นความเสียงที่ไม่มี correlation กับ Market Risk เช่น บริษัทแห่งหนึ่งเกิดปัญหาโกดังไฟไหม้ ทรัพย์สินเสียหาย ต้องผิดนัดส่งสินค้าโดนค่าปรับ เหตุการณ์แบบนี้ จะเกิดผลเสียกับบริษัทนั้นบริษัทเดียว ไม่กระทบไปทั้งตลาด เราสามารถป้องกันได้โดยการกระจายความเสียงไปยังหุ้นตัวอื่นๆที่ทำธุรกิจแบบเดียวกัน (บริษัทอื่นๆ อาจได้รับประโยชน์จากการที่สินค้าขาดตลาด ดังนั้นการทำ diversification กับหุ้นในกลุ่มเดียวกันจะให้ประโยชน์สูงมาก เพราะไม่เพียงแต่ลดการขาดทุนจากหุ้นที่เสียหาย แต่ยังมีโอกาสได้รับกำไรจากหุ้นตัวอื่นๆ มาชดเชย แต่ถ้าเรา diversify ไปที่หุ้นคนละประเภทเลย ก็จะไม่เกี่ยงข้องกันและไม่ได้รับผลกำไรจากเหตุการณ์เดียวกันมาชดเชย)

Beta จากสมการในตอนที่1 เราก็พอทราบแล้วว่า Beta คือค่าผลตอบแทนทีเกี่ยวข้องกับ Market Risk หรือการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด (ซึ่งหมายถึงมี volatility) สมมติว่าเราจะสร้างพอร์ต Beta ของเรา โดยการถือหุ้นเพียง 1 ตัว (ให้ลองนึกภาพการซื้อเก็บแบบ VI คือถือยาวๆดูก่อนนะครับ) สมมติว่าเป็นหุ้นบริษัทก่อสร้างที่มีความเคลื่อนไหวของราคาค่อนข้างหวือหวา (ค่อนข้าง Volatile) ถ้ากลุ่มก่อสร้างโดยเฉลี่ยเคลื่อนไหว +10% แต่ราคาหุ้นตัวนี้เคลื่อนไหว +20% อันนี้เราจะเรียกว่าหุ้นตัวนี้ มี Beta=2 แต่ในทางกลับกัน ก็จะหมายถึงว่า ถ้ากลุ่มก่อสร้างเคลื่อนไหว -10% ราคาหุ้นตัวนี้ก็จะเคลื่อนไหว -20% ไปด้วย (จะเห็นได้ว่า ค่า Beta จะเป็นเท่าไรนั้นจะขึ้นกับตัวอ้างอิงซึ่งต้องมีเสมอ ซึ่งโดยมากมักเป็นดัชนีหลักของตลาดที่มีความครอบคลุมและความหลายหลายมากที่สุด เช่น S&P500 หรือ SET50 ในบ้านเรา) แต่ถ้าราคาหุ้นนั้นเคลื่อนไหวเพียง 5% เราก็จะได้ว่าหุ้นตัวนั้นมีค่า Beta=0.5 เป็นต้น — แต่การถือหุ้นเพียง 1 ตัวเราจะต้องเผชิญความเสี่ยงทั้งจาก Systematic Risk และ Unsystematic Risk (ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงเพียงตัวเดียวโดยที่ตลาดโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลง) แต่งานของเราคือการลดความเสียงลง เพื่อให้พอร์ตมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง (อันนี้คือจุดมุ่งหมายของกอง Beta คือค่อยๆเติบโตอย่างมั่นคงไปเรื่อยๆตามตลาด ผลตอบแทนแม้จะน้อย แต่ก็จะไม่เหนื่อยมาก และผลตอบแทนที่ได้ก็จะเป็นในรูปแบบที่ค่อนข้าง passive ง่ายต่อการบริหาร) เพื่อเป็นการกระจายความเสียง ก็เกิดเป็นการซื้อหุ้นหลายๆตัวเข้าไปในพอร์ตกองนี้ ถ้าเก่งหน่อยก็เลือกเอง แต่ถ้าไม่รู้จะเลือกยังไง ก็ลงเป็นพวก index ETF เช่น S&P500(SPY) หรือ SET50(TDEX) ก็ได้เหมือนกัน จะเห็นว่าพอทำแบบนี้ ความเสียงที่เป็น Unsystematic Risk ก็จะน้อยลงมากจนแทบไม่มีเลย ทีนี้พอมีการกระจายความเสียงจนมีแต่ Systematic Risk แล้ว Beta เฉลี่ยของหุ้นในพอร์ตเรา ก็คือค่า Beta หรือผลตอบแทนคาดหวังจากความเสียงของตลาด ซึ่งในกรณี่ที่เราใช้ Index ETF เช่น S&P500 ค่า Beta ของ Index ตัวนั้นก็คือค่า Beta ของพอร์ตเรา ซึ่งผลเปรียบเทียบก็จะออกมาเป็น 1 คือ หรือ พูดง่ายๆว่า กอง Beta กองนี้จะมีผลตอบแทนเท่ากับตลาด เกาะตลาดอย่างเหนียวแน่นนั่นเอง ตลาดบวก ผลตอบแทนเราก็บวก ตลาดลบ ผลตอบแทนเราก็ลบ อย่างไรก็ตาม ลักษณะของกอง Beta นี้คือจะ ไม่ค่อยมีลูกเล่นมากนัก ไม่ค่อยมีตัวเลือกมากนัก ไม่ต้องลงทุนลงแรงมาก และผลตอบแทนก็ไม่ค่อยมากมายนัก (Few in numbers but cheap to obtain + Low Risk, Low Return) อย่างไรก็ตาม มีความเชื่อว่าถ้าบริหารอย่างถูกต้อง Beta นี้เมื่อผ่านไปนานๆจะอย่างไรก็เป็นบวก และมากกว่า Cash.

Alpha เป็นผลตอบแทนของพอร์ต ซึ่งขึ้นกับความสามารถของผู้บริหารกองทุน ไม่เกียวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด เช่นถ้าหุ้นตัวหนึ่ง เริ่มต้นปีที่ราคา 10 บาท ระหว่างปีมีความเคลื่อนไหวลงไปต่ำสุดที่ 5 บาท และ สูงสุดที่ 15 บาท แต่สุดท้ายสิ้นปีราคากลับมาที่ 10 บาท ถ้ามองในแง่ของ Beta จะไม่มีผลตอบแทน แต่ถ้าผู้บริหารสามารถขายที่ 13 บาท และซื้อคืนได้ที่ 8 บาทในเวลาต่อมาระหว่างปี ก็จะได้กำไรมา 5 บาท กำไรส่วนนี้คือ Alpha หรือเรียกได้ว่ามี Alpha=0.5 (หรือ 50% เทียบจากขนาดทุน คือ 10 บาท) แต่ถ้าผู้บริหารเกิดผิดพลาด ซื้อที่ 13 บาทขายที่ 8 บาทแทน ก็จะทำให้เกิด Alpha ติดลบได้เช่นกัน เราจะเห็นว่า Alpha ตรงนี้ยังคงเกี่ยวพันกับความเคลื่อนไหวของราคาตลาดอยู่ดังนั้นเราจึงเรียก Alpha ตรงนี้ว่า Tainted Alpha แต่ในอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันเรียกว่าทำ Arbitrage คือดูความแตกต่างของราคาสินทรัพย์ตัวเดียวกันบน 2 ตลาดและถ้ามีความแตกต่าง ก็จะทำการซื้อจากตลาดที่ถูก ไปขายในตลาดที่แพงในเวลาเดียวกัน ทำให้ได้กำไรส่วนต่างโดยไม่มีการถือครองสินทรัพย์ ดังนั้น ความเสียงจากตลาดหรือความเสียงจากความผันผวนของราคาจึงไม่มี (ไม่มีความเสียงจากความผันผวนของราคา แต่ไม่ใช่ไม่มีความเสียงเลยนะครับ ไม่เหมือนกันอย่าสับสน) เราเรียก Alpha ตรงนี้ว่า True Alphaหรือ Pure Alpha (เราจะเห็นว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ที่เทรดๆกันนั้นก็คือการทำ Tainted Alpha นั้นเอง เนื่องจากอาจไม่มีเครื่องมือหรือช่องทางที่เหมาะสมในการทำ Pure Alpha อีกประการหนึ่ง คือ ความรู้ประสบการณ์และเทคนิกเฉพาะเป็นสิ่งจำเป็นมากในการทำ Alpha ไม่ว่าจะเป็น Tainted หรือ Pure Alpha) ถ้าสังเกตุให้ดี เราจะพบว่า Alpha เป็นการพยายามหากำไรหรือผลประโยชน์ จาก Unsystematic Risk ต่างกับ Beta ที่หาผลประโยชน์จาก Systematic Risk ดังนั้น timing เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ลักษณะของ Alpha คือ ขึ้นอยู่กับเทคนิก และแผนการเทรด มีความเป็นไปได้มากมายหลากหลายรูปแบบ แต่ต้องลงทุนลงแรงค่อนข้างมาก และมีผลตอบแทนคาดหวังได้ค่อนข้างสูง (Unlimited and Expensive + Trading Strategy + High Risk, High Return). อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องเข้าใจเกี่ยวกับ Alpha คือจะเป็นพวก zero sum game ดังนั้นถ้าตลาดเป็น Effective Market โดยสมบูรณ์ การหากำไรจาก Alpha เรียกได้ว่ายากมากจนแทบไม่มีเลย (but there is no perfect in this world) แนวคิดอีกอย่างที่พบเห็นกันคือการถือทรัพย์สินที่ไม่มีต้นทุน (คือเอากำไรจากพอร์ตมาซื้อเน้นๆ) แล้วเรียกส่วนนี้ว่า True Alpha ตรงนี้ในมุมมองผม เป็นทั้งใช่และไม่ใช่ แต่ในความเห็นส่วนตัวของผม ทางทฤษฏีควรเป็น Tainted Alpha มากกว่าถ้าหากว่ายังมีการได้ผลตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา เนื่องจากว่า ถ้ามูลค่าของมันลดลง ขนาดพอร์ตของเราก็จะลดลงด้วย (ลองคิดดูว่า ถ้าเราบริหารพอร์ต แล้วเอากำไรทั้งหมดมาเก็บ Alpha แบบนี้แล้วถือให้เป็น True Alpha นั้นหมายความว่าพอร์ตของเราไม่มีการเติบโตขึ้นเลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายบริหารพอร์ตของแต่ละท่านนะครับ )

ถึงตรงนี้หวังว่าเพื่อนๆน่าจะพอเข้าใจ สมการ Return = Cash + Beta + Alpha กันบ้างแล้วนะครับว่า เป็นเรื่องของรูปแบบผลตอบแทนคาดหวังจากพอร์ตการลงทุน โดยพิจารณาจากความเสียง คือ Cash ไม่มีความเสี่ยง, Beta มาจาก Systematic Risk และ Alpha มาจาก Idiosyncratic Risk นั้นเองครับ (ฺฺฺBeta จะให้ผลตอบแทนในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับ passive income มากกว่า Alpha ที่น่าจะพิจารณาเป็นการได้ผลตอบแทนแบบ active income อันเนื่องมากจากผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับ trading strategy ที่ใช้ และความสามารถของผู้บริหารพอร์ตที่ใช้ strategy นั้นๆ) เราสามารถหาผลตอบแทนทั้ง 3 จากการบริหารกองลงทุนกองเดียวกัน หรือแบ่งออกเป็น 2 กองคือ Cash กับ Beta+Alpha หรือ 3 กอง คือ Cash, Beta, และ Alpha แยกอิสระจากกันก็ได้ ขึ้นกับวิธีการบริหารพอร์ตของผู้บริหารพอร์ตแต่ละท่านครับ

ขอจบตอนนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ตัวหนังสือเริ่มเยอะ เดียวจะเบื่อกันเปล่าๆ ตอนหน้า (คงเป็นตอนสุดท้ายละครับ) เราจะมาดูตัวอย่างการบริหารพอร์ตรูปแบบง่ายๆ จากองค์ประกอบทั้ง 3 นี้ และ สิ่งที่ทำให้กองทุน BridgeWater โด่งดัง รวมไปถึงบทสรุปของเรื่องกันครับ

11/10/14

3.

0282 : Close System Again

Close System Again


จากที่ได้อ่านบันทึกของมาร์แว่นฯ น้องขวัญ Funfund และ ความอนุเคราะห์ของน้องเป้ MyLife MyMind ที่เล่าความรู้จาก พี่ต้าน ที่สอนให้กับ โครงการ mentor trader คนพิการ ให้ฟัง วันนี้ขอมาสรุปอีกรอบในภาษาของตัวเอง โดยเริ่มจากระบบพื้นฐานก่อน คือ Close System ในส่วนของ Day Trade และ HFT ขอติดไว้ก่อน กำลังทดลองทำอยู่ครับ 555


ที่เข้าใจก็คือ Close System เป็นเหมือนฐานทัพ เป็น Base ของกองทุน หรือ Firm ต่างๆในโลก ที่เห็นเค้าเทรดๆๆ Day Trade หรือ Scalping ต่างๆ นั้นเค้าเทรดบนกำไร หรือ CF จาก Close system ทั้งนั้น ไม่มีหรอกที่จะให้มาเทรดบนเงินทุน


การบริหาร Port ก็จะแบ่งเป็น 2 step

1. ทำ Close System ( บริหารเงินทุนเริ่มต้น)

2. เอา CF ไปต่อยอด (ทำ Day Trade)

แต่จากข้อ 2. ก็จะแยกไปอีก 2. ข้อ คือ

2.1 แบ่ง CF จาก Day Trade ที่ได้มาเล่น HFT (หรือ Scalping)

2.2 แบ่ง CF อีกส่วนนึงมาเล่นกับ Trend (กินยาวๆ)



ทีนี้มาถึงการทำ Close System


แต่ก่อนจะเข้า close system ต้องมี mindset ก่อน คือ วินัยสำคัญที่สุด สำคัญกว่าการถูกผิด แม้จะยิงถูกทางได้กำไร แต่ถ้าผิดวินัยก็ต้องถูกลงโทษ


Close System = ระบบปิด เป็นระบบที่ไม่ต้องเติมเงินเข้า port แล้วก็ต้องไม่ตาย (ไม่ล้างพอร์ต)

ซึ่งก็ทำได้โดยการที่เราต้องคำนวณ Buffer ของกระสุนแต่ละนัดของ close system ว่า จะใช้ทุนรองรับเท่าไหร่

เช่น เรามีทุน $3,000 เราอยากเทรด ทอง กระสุน นัดละ 0.01 lot จะกำหนดได้กี่นัด ก็มาคำนวณ

สมมติ ให้ worse case ทอง อาจจะลบไปมากสุดที่ $800 (กรณีเทรดฝั่ง Long) ก็เตรียมไว้เผื่อโดนลาก $500 / 0.01 lot

เราก็จะมีกระสุน $3,000 / $500 = 6 นัด ( 0.01 x 6 )

ถ้าคิดจะเสี่ยงขึ้นมาหน่อยก็ลด buffer ลงจาก $500 ต่อนัด อาจจะเหลือ $400 , $300 ก็ได้ เงิน $3,000 ก็จะมีกระสุนเยอะขึ้นแลกกับความเสี่ยงที่มากขึ้น (อยู่ที่เราออกแบบ)


ถ้าเราวางระบบไว้แบบนี้ เราก็ไม่มีความจำเป็นต้อง Cut Loss



Close System ทำขึ้นมาเพื่อ

1. สร้าง CF ได้สม่ำเสมอ
2. เป็น Passive Income ให้ port
3. อยู่รอดในตลาดในนานๆๆๆๆๆ



จากนั้นก็จะเป็นระบบเทรดของ Close System


1. Direction Bias ฝึก Focus ทีละทิศทาง มีตัวกำหนดว่าตอนนี้เราจะเล่น Bias ทางไหน แล้วเมื่อไหร่จะเปลี่ยนทางเล่น ในตัวอย่างใช้ ถ้า Price ยืนเหนือ Moving ก็ให้เล่นฝั่ง Long ถ้าอยู่ต่ำก็เล่น Short Bias โดยจะเป็นการเล่นหน้าเดียวตาม Bias หลักที่เรา set ไว้

เอาง่ายๆคือ กำหนด Bias หลักจาก TF ใหญ่ๆ เพราะ กราฟ TF ใหญ่ๆ เช่น TF Day  ซึ่ง Trend มันเปลี่ยนช้า ว่าตอนนี้เรามองทางไหน เช่นถ้าเรามองทาง Long Bias เราก็เลือกจิ้มเลยว่าจุดไหน จังหวะไหนเราจะ Long บ้าง

ทีนี้ก็จะต่อมาที่ข้อ 2



2. ระบบ ลดต้นทุน

สมมุติเราเลือกเล่นทาง Long

Long AUDJPY ที่ 94 แล้วไปปิดที่ 95 การลดต้นทุน คือ การรับคืนให้ถูกกว่าที่ปิดตะกี้ จะรับคืนก็ต่อเมื่อมันลงมาต่ำกว่า 95 พอมันลงมาต่ำกว่า 95 ก็จะเลือกจิ้มแบบข้อ 1 ว่าเราจะเข้าตรงไหน ยังไง ตามใจเรา

แต่ถ้ามันไม่ลงมา กระสุนนัดนั้นก็จะไม่สามารถเอามาซื้อได้

เช่นสมมุตเราตั้งใจจะเทรด AUDJPY 5 bullet นัดละ 0.01 lot

หากเราปิดที่ 95 แล้วมันไปต่อ เราใช้นัด 1 ไปแล้ว โดน lock ที่ราคา 95 หากราคาเหนือ 95 ขึ้นมาเราก็ไม่สามารถเอานัด 1 มาไล่ราคาได้

ต้องงัดนัด 2 ออกมาใช้

แล้วหากนัด 2 ปิดแล้วไปต่อ นัด 2 ก็ โดน Lock จะซื้อโซนสูงๆ ก็ต้องงัดนัด 3

ถ้าวางโซนไม่ดี กระสุนก็หมดนะจ๊ะ อิอิ

ถ้าเราไม่เอากระสุนไล่ราคา กระสุนของเราก็จะมีต้นทุนลดลงเรื่อยๆๆ อันนี้คือระบบลดต้นทุนครับ



3. แบ่งโซน

แบ่งโซนด้วย ATR Day นับจากราคาที่เข้า position

เช่น ทอง เราเข้า Long ที่ 1305 ATR Day วันนี้อยู่ที่ 15 หากมันร่วงลงมา เราจะเข้าได้ก็ต่อเมื่อมันลงไปต่ำกว่า 1290 เท่านั้น ( 1305 - 15 ) นั่นคือ safety factor ของเรา

มันเป็นการป้องกันไม่ให้เราเข้าถี่เกินไป เพราะเวลาเราเทรดแล้วติดดอย เราจะเกิดการอยากเอาชนะ ยิ่งลงยิ่งอัด ยิ่งลงยิ่งถัว ระยะ ATR ตรงนี้จะเป้นตัวช่วยเราไม่ให้เรายิงถี่ ติดดอยแบบซ้ำโซน



4. เลือก Product


ทำไมต้องเลือก Forex ก็เพราะว่า Forex มันแกว่งในกรอบจำกัด ยกตัวอย่างเช่น USDTHB มันแกว่งกรอบ 25-50 มากี่ปีแล้วไม่เคยหลุดเลย

แต่ที่เรารู้สึกว่า Forex มันโหด เพราะเราเล่นมันอยู่บน Leverage ที่สูง 1:500 อะไรงี้ เราเลยรู้สึกว่ามันโหด

อีกข้อก็คือ สภาพคล่องมันสูง และ ความผันผวนเยอะด้วย market model ดักกินตังค์ได้ง่ายดี 555 อันนี้เติมเองนะ อิอิ



พอเราวางระบบ close system แล้วเทรดก็จะมี CF เรื่อยๆ ก็นำไปต่อยอดในระบบ Day Trade ต่อครับ

11/10/14

2.

0183 : Close System แบบเม่าๆ

Close System แบบเม่าๆ


ขอแชร์ความเข้าใจและไอเดีย Close System ของผมนะครับ มีตรงไหนผมเข้าใจผิดพี่ๆน้องๆช่วยแนะนำผมด้วยนะค้าบ
 
Close System ชื่อก็บอกว่าระบบปิด ซึ่งจะเป็นส่วนของ Beta

ย้อนมาที่ Beta กันก่อน จากสมการของ Ray Dalio ที่บอกว่า Return = Cash + Beta + Alpha นั้น Beta คือส่วนของการทำ Cash Flow เครื่องผลิตเงินสด ซึ่งข้อสำคัญของมันคือ ต้องทำให้มันเทรดได้ตลอด สร้าง CF ได้สม่ำเสมอ ไม่ว่าตลาดจะเป็นยังไง

ซึ่งใน Beta ของผมก็มี หลาย model (กระจายความเสี่ยง 555) ไม่ว่าจะเทรดปกติดในพอร์ต Fx แบบไม่มี Swap อีก model ก็เป็น Logic side vs. Dark Side x 2 ทั้ง 2 model ก็เป็น close system เช่นกันครับ

ส่วนที่จะพูดถึงก็คือ Close System ซึ่งเดิม ผมเทรดแบบปกติ กิน Swap ใน positions ที่คุมโซนในตลาด แต่ไม่ได้คำนึงถึง Correlated ของแต่ละ product เลยครับ พอได้อ่าน status ของพี่ปลาหมึก ก็เลยได้ไอเดียเพิ่มเติมเรื่องการหา lagging product เพื่อเอามาจับคู่กับค่าเงินคู่อื่นๆ

ปกติใน port ผมที่เทรดกิน Swap ก็จะเลือกเทรด product ที่ให้ Swap เยอะหน่อย เช่น AJ AU และจะเทรด พวกที่ Swap น้อยลงมาเป็นบ้างครั้ง (หากเห็นโอกาส) เช่นพวก UJ EU

ซึ่งจากที่พี่ปลาหมึกแนะแนวการหา product ก็คือการจัดหมวดหมูคู่ค่าเงิน เช่น AUDxxx USDxxx GBPxxx โดยเอามาจัดเรียงว่าคู่ไหนให้ Swap ยังไง Swap+ ฝั่ง Long หรือ Swap+ ฝั่ง Short

อย่างโบรคฯ Lite Forex ที่ผมใช้ ฝั่ง Swap+ ฝั่ง Long จะมี 

11/10/14

Close System/Cash Flow/Direction Bias/ระบบปรับต้นทุน/Zone/ATR/Product Forex/Stop Loss/Mean Reverse/Sclaping Action/Step Up Step Down/Trend

Mindset ที่ถูกต้อง

บางส่วนของงานประชุม Mudley (ตามความเข้าใจของผม พี่ๆ ช่วยเสริมด้วยนะครับ)

การบริหารกระสุนหรือหน้าตักเรา ให้เล่น 0.01 lot (กฏเหล็ก)

ใส่คอมเม้นทุกครั้ง ใส่ชื่อเราลงไปในคอมเม้นจะได้รู้ว่ากระสุนของใคร ไม่เน้นเร็ว(เพราะ ไม่ได้ซื้อหุ้นปั่นแป่ะ55) ทุกอย่างคำนวนไว้เล๋ว
สร้างวินัย สำคัญมากกว่าถูกหรือผิด

เรื่องการบริหารพอร์ตแบ่งเป็น 2 ตอน
1. การบริหารต้นทุนเริ่มแรก(Close System)
2. การบริหารกำไรที่ได้มา(Day Trade)

ระบบ Close System คือ
1. เป็นระบบที่เราไม่ต้องเติมเงินเข้าพอร์ตอีกเลย หลังจากครังแรก (เอาเงินออกอย่างเดียว)

วิธีการทำระบบ
Product ที่เทรดได้เสียจุดละเท่าไร เช่น SET50 ได้เสียจุดละ 200 เรียกว่า Multiply
เช่น ตย.1 เรามีทุน 100,000 บาท เล่น Long SET50 1 สัญญา @1,000 ก้อเอา 1,000*200 = 200,000 บาท ไม่ถือว่าเป็น Close System เพราะว่ามันเกินทุน ด้วยข้อสันนิษฐานที่ว่า SET50 = 0 ได้ แม้ว่าความจริงจะไม่ถึงก้อตามแต่ก้อต้องคำนวนเพื่อไว้ก่อน

หรืออาจจะคำนวนเป็น ตย.2 SET50 = 750(คือลงมาได้มากสุดแค่นี้ แบ่งโซนแบบเสี่ยงหน่อย) ก้อเอา 750*200 = 150,000 ก้อจะได้ว่า 200,000-150,000 = 50,000 บาท 1 สัญญาวางเงิน 50,000 บาท เพื่อกรอบไว้ที่ 250 จุด ถือว่าเปน Close System เพราะว่าไม่เกินทุน 100,000 บาท

2. กระสุน = เงิน Cover พอ เช่น ตย.2 ก้อมีกระสุน 2 นัด วางนัดละ 50,000 บาท

วัตถุประสงค์ของ ระบบ Close System เพื่อ
1. สร้าง Cash Flow ได้อย่างสม่ำเสมอ
2. เพื่อเป็น Passive Income
3. เพื่อให้อยู่รอดในตลาดได้นาน แบบไม่มีวันหมด

สิ่งที่ควรรู้ของระบบ Close System
1. Direction bias >>> ฝึกโฟกัสที่ละทิศทาง >>>ใช้ moving avg เปนตัวกำหนดใน TF daily สมมติ เส้น 100 Simple เส้นไรก้อได้ให้เปนมาตรฐาน ว่าเหนือเส้นนี้ Bias Long ต่ำกว่าเส้นนี้ Bias Short ไม่ได้สำคัญที่ว่าจะถูกหรือผิด หรือว่าเล่นแบบนี้ได้ชัวๆ ไม่ใช่ ที่สำคัญคือความสม่ำเสมอในการเทรด มันเปนระเบียบวินัยที่ต้องทำตาม ต้องตัดอารมณ์ตัวเองออกละทำตามระบบนี้ (ส่วนตัวผมคิดว่า นะตอนนั้นจริงๆมันทำยากมากๆครับ)

2. ระบบปรับต้นทุน เช่น Long Aud/Jpy @L 94 ละก้อ ขาย(close long)ที่เท่าไรห้ามซื้อ(long)สูงกว่าที่ขาย(close long)>>กฏเหล็ก<>> คือช่วงโซน 1320 1280 ที่เราจะเล่นเทรดต่อถ้ามันไปถึง

4. Product ที่เลือกคือ Forex ข้อดีคือ
4.1 กรอบของมันจำกัด(หรือมัน Side Way ตลอดชาตินั่นเองครับ)
4.2 สภาพคล่องสูง ซื้อขายไม้ใหญ่ๆได้ตามสะดวกเลยครับ

5. ไม่มี Stop Loss ใน Close System เพราะ วางหน้าตักและกระสุนไว้หมดแล้วครับ และที่พี่ต้านเน้นคือ เพราะ “น้องยังไม่พร้อมที่จะ Stop Loss ครับ”

หัวข้อที่ 2 ครับ เรื่อง การบริหารกำไรที่ได้มา(Day Trade)

Close System ได้กำไรละมาต่อยอดด้วย Day Trade(ไม่ใช่จบในวันนะครับ หมายถึงเล่นเกบระยะครับ)

Day Trade คือการสร้างกระสุนจำลองขึ้นมา (กระสุนเพิ่มมาจากกำไรของ Close System)

เช่น ได้กำไรจาก Close System มา 100 เหรียญ จะเอากำไรมาเล่นทั้งหมดเลยมันก้อเสี่ยงเกินไป ก้ออาจจะแบ่งเปน ดึงออก 50 เอามาเทรด 50 (แบ่งเปนตัวอย่างนะครับ แบ่งได้ตามความเหมาะสมของแต่ละท่านไ้เลยครับ(จากที่ฟังมามีเข้ามูลนิธิด้วย แต่สัดส่วนผมไม่พูดถึงครับรอทางพี่ต้านกำหนดครับ)) ตอนนี้มีทุน Day Trade 50 เหรียญ สมมติ Close System มีกระสุน 10 นัด ก้อจะมีกระสุนเพิ่ม มาอีก 2 นัด (เพิ่มจาก Day Trade)

ตย. เล่น AUD/JPY ได้เสียจุดละ 10 เหรียญ Long 90 ขึ้นไป 91 ได้กำไร 10 เหรียญ >>> กระสุนจำลองที่ได้เพิ่มมา 2 นัด=นัดละ 25 เหรียญ ถ้า Long AUD/JPY @92.5 1 นัด เราก้อจะไปโดน stop loss ที่ @90 (สบายยยไปกำไรหายไป 25 เหรียญ 55) เหลืออีก 1 นัด พิจารณาตัวเองก่อนเถอะค่อยเทรดต่อ(อันนี้พี่ต้านไม่ได้บอกผมเติมเอง 55) ต้องดูที่ตัวสินค้าด้วยนะครับ

จะเทรด Product ใดก้อได้ แต่จะต้องมี Stop Loss ที่ 2-2.5 ATR Day

กฏเหล็ก(หลักการ)
1. ต้องมี บัฟเฟอ เสมอว่าจะยอมเสียเท่าไร เสียได้เท่าไร (ตามกำไรที่ได้มานั่นแหละครับ คำนวนเปนจุดให้เรียบร้อย)
2. ต้องตั้ง Stop Loss ทันที (ตั้งตามที่คำนวนด้วย ATR เลยครับ)ห้าม Stop Loss ด้วยใจเด็ดขาด(555ผมทำบ่อย)

วิธีการที่ใช้ในการ Day Trade (การตัดสินใจ)
1. Mean Reverse >>> จะเทรดตอนเข้าใกล้ ATR (น่าจะเปนตอนแพนิคเพราะมันจะสวิงมาก) ต้องคำนึงระยะทางที่จะเกบได้ด้วย

เช่น AUD/JPY ราคาปิดเมื่อวาน @90 ATR=2 ก้อหมายความว่ากรอบของวันนี้มันจะวิ่งระหว่าง 92 กับ 88 สมมติ Bias Long เราก้อควรจะ Long แถวๆ 88-88.50 เปน zone สำหรับตัดสินใจในการ Long สมมติได้ Long @88.50 ก้อตั้ง Stop Loss ที่ 2 ATR คือ 4 จุด =ตั้งStop Loss @84.50 (ต้องคำนวนให้พอดีกับ บัฟเฟอที่มีด้วยนะครับ) โอกาสที่จะโดน Stop Loss มันต้องเปนเทรนอ่ะครับ ถึงจะโดน

ส่วน TP ก้ออาจจะถือกินยาวก้อได้หรือว่าจะคำนวนค่าเฉลี่ยของการทำกำไรของเราก้อได้เช่น เราเทรดส่วนใหญ่ทำกำไรได้ 3 เหรียญ ก้อตั้ง TP ไว้ที่ @91.50 หรือ ตาม ATR ก้อได้เกบระยะสัก 1 ATR ก้อ TP @89.50 เกบระยะทางไปเรื่อยๆ

2. Sclap >> เน้น Action action มาก่อนทิศทาง ต้องมีจังหวะที่ได้เปรียบ ตัดสินใจบนสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก

เรื่องที่ต้องรู้ Linear และ Non Linear
Linear คือ สิ่งที่คำนวนได้ เช่น Indy ต่างๆ Rsi Sto ไรพวกเนี้ยอ่ะ

Non Linear คือ สิ่งที่คำนวนไม่ได้ เช่น หุ้น ไม่มีใครคำนวนได้ว่ามันจะไปยังไง(ถ้ามีใครคำนวนได้บอกผมด้วยนะครับ555)

นึกถึง สุริยุปราคา เพราะนานๆจะมาที จะมองหาการสอดคล้องกันของ Linear และ Non Linear เช่น สมมติให้ Linear=EMA และ Non Linear=AUD/JPY ก้อคือ เส้น EMA@90 กับ AUD/JPY@90 ทับกัน ตรงนี้แหละที่เราต้อง Action จะ Long Short ไรก้อได้ตามระบบเลยครับ (ผิด ถูก ไม่รู้นะครับ 5555) แต่ไม่ใช่ตัดสินใจมั่วนะครับ ต้องตามระบบ

3. Step Up <> Step Down
3.1 เทรด Mean Reverse ถูกทางได้กำไร 1 atr แบ่งกำไรออกมาเทรด sclap เกบเท่าไรถึงจะคุ้ม
4. Trend เอากระสุนฟรีมาเล่น
5. Cut Loss >>> ใน Close System คือ ได้กำไรจากเดย์เทรดก้อเอามาคัทลอส ในครอสซิดเทม

ระบบไม่ได้ถุกต้องเสมอ แต่มันช่วยให้ไม่ตาย อยุ่รอดในตลาดได้

3. Step Up <> Step Down

3.1 (Step Up) เทรด Mean Reverse คือการเทรดเก็บระยะทางสมมติ เราเทรด Mean ผิดทาง โอกาสที่จะผิดมันน้อยเพราะว่ามันจะต้องเปนเทรนจริงๆ(กระสุนนัดนี้เหมือนกับแหย่ตลาดถามทางถ้าผิดก้อเสียบัฟเฟอ ถ้าถูกได้กำไรเพิ่ม)

เราเทรด Mean ถูกทางได้กำไร 1 atr เราก้อ เอาออกมา 0.25 atr เพื่อเอามาเป็น บัฟเฟอในการเทรด Sclap ควรแบ่งมา 0.25 ถึง 0.50 atr ละที่เหลือก้อเอาไปเทรด Mean ต่อครับ

3.2 (Step Up) แบ่งกำไรออกมาเทรด sclap ตามที่อธิบายไว้อันก่อนคือ เทรดตรงจุดที่เกิดได้ยาก คือตรงเส้น Ema ที่เราใช้เมื่อราคาวิ่งมาชนเส้นตรงนี้แหละที่เราจะเข้า ละจุดออก เราก้อต้องไปคำนวนแบคเทสออกมาว่า เมื่อราคาวิ่งชน ema ละมันวิ่งไปได้เท่าไร หาออกมาเปนค่าเฉลี่ยละกำหนดเป็น TP ต่อรอบที่เราเทรด(หาระยะที่ราคาวิ่งออกจากเส้น ema) สมมติ 0.20-0.30 เซน ยิ่งสั้นยิ่งได้เปรียบ พี่ต้าน”บอกว่าต้องลองเทรดละน้องจะรู้ว่า TP ของน้องควรจะอยู่ตรงไหน” ตอนเทรด ตั้งทั้ง Stop loss (0.25ถึง0.50 ATR)และ Target Price(ตามค่าเฉลี่ยที่คำนวนได้) ไว้ตั้งแต่ตอนเข้า

ปล. เนื้อหาตรงส่วนนี้ แอดวานมากๆครับ อาจจะอธิบายไม่ถูกนะครับ ผมเขียนตามที่ผมเข้าใจอ่ะครับ

3.3 (Step Up) Trend เอากระสุนฟรีมาเล่น ตามที่ผมเข้าใจคือ เอากำไรจาก Mean กับ sclap มาเทรด ควรมี TP 3 ถึง 4 ATR ครับถ้าเก็บได้ต่ำกว่านี้มันไม่ใช่เทรนครับ ถ้าได้กำไร ก้อแบ่ง 1 atr ไปเทรด mean แบ่งอีก 1atr ไป sclap ก้อได้ ทำงี้ไปเรื่อยๆ พอร์ตระเบิดครับ(ตรงนี้เติมเองนะครับ55)

มันจะวนๆกันไปเรื่อยๆนะครับ ได้กำไร mean ก้อแบ่ง บัฟเฟอไป sclap ได้กำไรก้อไปเทรด Trend ละก้อได้กำไรอีก ก้อแบ่งบัฟเฟอไปเทรด mean sclap ครับ(ตอนเทรดจริงเป็นงี้ก้อดีสิครับ555 แต่ตอนเทรดจริงมีเรื่อง การรอ การตัดสินใจ อารมณ์ เข้ามาเกี่ยวข้องอีก)

3.4 (Step Down) Cut Loss >>> ใน Close System คือ ได้กำไรจากเดย์เทรดก้อเอามาคัทลอส ในครอสซิดเทม เปนขั้นตอนสุดท้ายที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น555 สมมติว่า เราเทรด day trade ได้กำไรมา 2 atr ละมีกระสุนของ close system ติดอยู่ เราก้อเอากำไรที่ได้มา มาปลดล็อคกระสุนได้ครับ

ปล. การเข้าเทรดอย่าลืม 3 กฏเหล็ก 1.กฏการปรับต้นทุน กับ 2.กฏการ Bias ทิศทาง กับ 3.การแบ่ง Zone นะคร้าบบบ(มันจะมีกรณี โซนซ้ำกันของกระสุน close กับ day ในกรณีนี้ผมก้อ งง ครับ 555 ที่เคยตอบหลังไมค์เรื่องซ้ำโซน ขอโทษด้วยครับผมอาจจะเข้าใจผิดครับ)

ระบบไม่ได้ถุกต้องเสมอ แต่มันช่วยให้ไม่ตาย อยุ่รอดในตลาดได้

10/10/14

วันนี้เติมตังเข้าพอร์ทอีก 368 $  เนื่องจาก น้ำมันลงมาก ก็เลยตัดสินใจเติมเพราะกลัวล้างพอร์ท  และเข้า sell น้ำมัน ทัง WTIX และ Brent   เข้าไป 0.01 lot เพราะมันลงมาต่ำมากเลย เฮจไว้  ทองคำก็ ลงไปถึง 1181 แล้วก็เด้งมาถึง 1332  แล้วก้สวิงไปมา  ส่วน  AJ ก็ทำผลงานได้ดี  เราต้องไปโฟกัสเทรดคู่ AJ และแหละเพราะรู้สึกว่าชอบและถนัดและเทรดได้ดีกว่าคู่ไหนๆ  ส่วน AN ยังเทรดเฮจกันอยู่  UJ ก็ลงมาบ้างแล้วแต่ไม่รุ้จะลงยาวหรือป่าว  

อาทิตหน้าต้องเริ่มต้นใหม่   เทรดคู่ AJ เพียงคู่เดียวพอ  ดึง CF  ออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะ   ชีวิตต้องสู้ต้องดำเนินต่อไป  ต้องวางแผนกันใหม่อีกรอบ  จัดไป

5/10/14 ภาพรวมสัปดาที่แล้ว

ไม่มีเวลาเขียนทุกวันเลย  งานยุ่งมากเหนื่อยกับงานประจำการเทรดกลับมาแย่อีกแล้วเรา DD เยอะมากจะรอดไม่รอด ไม่มีวินัยอีกแล้ว เข้าเยอะเกิน  ใจร้อน   น้ำมันลงมาอีกแล้วเรื่อยๆติดดอยน้ำมัน  ทองคำก็ลงมาถึง 1190  ดอยทองเมื่อไหร่จะขึ้นฟระ  UJ ก็ขึ้นไปจนถึง 110 ทำให้ต้องเฮจไว้ 0.05 lot เมื่อไหร่จะลงบ้างฟระ   หันมาเทรด scalp คูเงิน AJ,AN,AU,ACAD,AC  แต่หลักๆจะเทรด AJ ขา BUY เพราะทำได้ดีและถนัดสุดๆแล้ว  ทำให้ดึง CF  ออกมาได้พอสมควรใน กอง D           ต้องวางแผนการเทรดใหม่ต้องเล่นที่ตัวเองถนัด  เพื่อดึง cf  ออกมาให้ได้ทุกวัน เพื่อว่าลาออกจากงานจะได้มีเงินเลี้ยงชีพตัวเองได้
จะโฟกัสการเทรดไปที่คู่ AJ  ก่อนเป็นอันดับแรก  ต้องบอกด้วยว่าเข้าเพราะอะไร ออกเพราะอะไร ใช้ออเดอร์เท่าไหร่

26/9/14

สัปดาห์นี้ไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยคับ งานประจำยุงมากทำ Line Packing ใหม่  ผู้จัดการลาออก  งานยุ่งมากๆ
การเทรด  ทอง ขึ้นมาให้ปิดบ้างแล้ว  น้ำมันก็ขึ้นมาให้ปิดแล้วบางส่วน  ส่วน UJ เมื่อไหร่มึงจะลงบ้างฟะ  ติดอยู่เป็นชาติแล้ว  AJ ก็ลงมาให้เก็บ แล้วบางส่วนตามแผนที่คิดไว้  เริ่มเบื่องานประจำขึ้นไปมากทุกที  เมื่อไหร่กูจะหลุดพ้นวงจรนี้ว่ะ กูต้องฝึกให้หนักกว่าเดิม  ต้องมีวินัย  เพราะวินัยแย่มากๆ  ต้องทำให้ได้เพื่อที่จะอยู่รอดให้ได้ จะได้ลาออกจากงานประจำสักที ได้เที่ยว เลี้ยงพ่อแม่ น้อง และตัวกูเอง  ทำเกษตรอย่างที่ใจรัก ต้องทำให้ได้

21/9/14

วินัยเราไม่มีเลย  และช่วงนี้ยุ่งกลับงานประจำด้วยแหละเลยไม่ได้เขียนบล็อกเลย  น้ำมันลงมาให้เก็บอีกรอบ   ส่วนทองก็ลงมามากถึง 1214  แม่เจ้าโว๊ยจะลงไปถึงไหนกันวะเงยบ้างดิ   UJ  ก็ขึ้นจะไปดาวอังคารหรือไงวะ  กูดอยสุงหนาวมาก ลงบ้างเหอะ

15/9/14

วันนี้ปิดทองของกอง B  และปิดน้ำมันบางส่วนที่เด้งขึ้นมา  ได้ cf  17.47$ แต่พอร์ททั้งสองยัง  DD เยอะอยู่มากพอควร  ยังไงก็ต้องฝึกมันต่อไป

13-14/9/14

เสาร์ อาทิตย์ เล่นโปกเกอร์  วันเสาเล่นกับกลุ่มสุมหัว  จบ ที่ 25   วันอาทิตย์ จบที่ 5  กับกลุ่ม  Thaitrad รูสึกว่า  skill  การเล่นโปกเกอร์ของเราเพิ่มมากขึ้นมาอีกขั้น

12/9/14

การเทรดของเราไม่ค่อยได้ตามแผนซักเท่าไหร่  ต้องทำให้ได้ตามแผน  ต้องวางแผนการเทรด ก่อนเข้าเทรด ต้องบันทึกว่าเข้าเพราะอะไร  ออกเพราะอะไร  กำไรเท่าไหร่
ทองยังลงมาต่อเนื่องทำ low ที่  1228  จะลงไปถึงไหนวะเนี่ย  ส่วน UJ ก็ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกัน น้ำมันเด้งขึ้นมานิดหน่อย  ทั้งสองพอร์ทยังลบกระจายเหมือนเดิม  เก็บ  CF  ได้นิดหน่อย  เดี่ยวอาทิตย์นี้ต้องวางแผนการเทรดใหม่  และทบทวนแผนการเทรดใหม่ วางโมเดลใหม่ สร้างวินัยใหม่ แก้ไขข้อผิดพลาดใหม่  วาง MM  ใหม่่  จะไปได้ถึงไหนอีกหน่อเรา  แต่ก็ต้องสุ้ใหม่  สู้ต่อไปไอ้หน้าหนวด  555+  ขนาดว่าเคยผ่านทหารเกณฑ์มา  วินัยยังไม่ได้เลยนะเรา  555+  เอาใหม่ต้องมีวินัย  ถ้าผิดวินัยต้องลงโทษตัวเองนะไอ้หนวด 555+

11/9/14

น้ำมัน ทอง ร่วง  UJ   พุ่ง  พอร์ทลบกระจาย  555+   ฝากเงินเข้าพอร์ทอีก 1086 $ จะลงไปถึงไหนฟะกูติดดอยอยู่สาสสสสสส  เงยชะบ้างดิ

10/9/14

วินัยไม่มีเลยเราเข้าออเดอร์เกินกระสุนที่กำหนดไว้แต่แรกเลยโดนลากทั้ง 2  พอร์ท

ราคาน้ำมันร่วงลงมาอย่างมาก  ไม่ได้เก็บเพิ่มเลยคับ  กระสุนหมดแล้ว   ทองคำก็ร่วงมาที่ 1247  อีกรอบ  รอบเช้าปิดกำไรไปแล้วที่ 1257  ส่วน AJ  เข้าไปเมื่อวาน ลงมานิดหน่อย จะขึ้นไปให้ได้ปิดมัยน้อ    

 UJ  ก็ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องถึง  106.80 ไม่ได้เก็บเพิ่ม กระสุนหมด   

9/9/14

วันนี้   UJ  พรุ่งขึ้นแรงมากอีกแล้วทะลุแนวต้าน  day ขึ้นไปเลย   ส่วนน้ำมันรีบาว ขึ้นไปนิดหน่อย   ส่วนทอง ยังอยู่แถว  1252-1258   ถ้าหลุด 1250  ก้น่าจะลงไปถึง 1240  ก็จะได้เก็บเพิ่ม ที่ 1250 และ 1240  อีก  mental  ช่วงนี้ดีขึ้นมาก  ไม่ค่อยกังวลเรื่องการเทรดเท่าไหร่นัก

วันนี้ผิดวินัยอีกแล้วคับ

 เข้า  SELL   UJ  เพราะคิดว่าขึ้นไปสูงมากแล้ว   ส่วนทอง  คิดว่าลงมามากแล้วก็เลยเข้าอีก  น้ำมันก็เหมือนกันคิดว่าลงมามากแล้ว  เลยเข้าเพิ่มอีก  แล้วก็ลงมาชน  buy  limit อีกจนได้  แต่ก็ได้เก็บน้ำมันเพิ่มอีก  แต่วินัยเราไม่มีเลย  รีบเข้ามากเกินไป

ภาพรวมอาทิตย์นี้

ทองลงมา 1258  ไม่ได้เข้า เพิ่ม เสียดายเหมือนกันใจจริงว่าจะเข้าเพิ่มที่ 1250    ส่วน UJ  ขึ้นไปที่ 105.60  แล้วก็ลงมาแถว 105  อีกครั้ง ปิดไปบางส่วน   ส่วนน้ำมัน  ลงมาให้เก็บเพิ่ม
 เรื่องถอนเงินจาก lite forex  ยังถอนไม่ได้ เนื่องจากส่งเอกสารยังไม่ครบ  กำลังจัดส่งให้ครบอยู่คับ
 นอนฟาร์ม  EU ลง ไปอีกตั้ง 200 pip   มีคนล้างพอร์ทไปเยอะมาก  ก็เพราะไม่เข้าใจความเสี่ยง
การเทรดสิ่งสำคัญคือต้องมองที่ความเสี่ยงก่อนเสมอ  อยู่ให้รอดก่อนให้ได้  แล้ว  จึงมอง เรื่องผลตอบแทน

3/9/14

ไม่ได้เทรด 2 วันเนื่อทางเดินทางกลับบ้าน  ไม่มีอินเตอร์เน็ต อิอิ โทรศัพท์ก็ยังไม่ได้เปลี่ยน ซิม เป็น 3G  โบราณมากนะเรา  สถานะการตอนนี้ยังติด  sell  UJ  และ ทอง อยู่คับ  ส่วนทองลงมาอีกก็รับอีกคับ  น้ำมันเพิ่งเข้าอีกเมื่อเช้าก็บวกขึ้นมาหน่อย  สงสัยจะถูกโฉลกกับน้ำมันนะเรา  อิอิ

วิธีประเมินผลการเทรด (Applying Simple Mathematics to Evaluate Your Trading Results)

วิธีประเมินผลการเทรด (Applying Simple Mathematics to Evaluate Your Trading Results)

30 สิงหาคม 2014 เวลา 20:32 น.

จะว่าไปแล้ว ทุกวันนี้โปรแกรมที่เราใช้เทรด ก็มีการวิเคราะห์ผลการเทรดมาให้เราแบบคร่าวๆ แล้วหล่ะ อีกทั้งยังมีบางเว็บ ที่เราสามารถเอาผลการเทรดไปวาง แล้วให้เว็บประเมินผลให้ แต่ถ้าใครอยากจะลองเก็บผลการเทรด แล้ววิเคราะห์ด้วยตัวเอง ซึ่งเราอาจจะใช้โปรแกรม Excel นี่หล่ะ โดยใช้สูตรคณิตศาสตร์ง่ายๆ มาคำนวณ เพื่อประเมินและวิเคราะห์ว่า ระบบ หรือวิธีเทรดของเรา จะสามารถทำกำไรในระยะยาวได้หรือไม่ โดยใช้สูตร ดังนี้

• Win Ratio (%) : อัตราชนะคิดเป็นเปอร์เซนต์

จะว่าไปก็คือ อัตราความแม่นยำของการเทรดเรานั่นหล่ะ ซึ่งคำนวนจากจำนวนครั้งที่เราเทรดได้กำไรจากการซื้อขายหุ้นทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น หากระบบของเรามีความแม่นยำอยู่ที่ 40 ใน 100 ครั้ง จะเท่ากับว่าเรามี Wining Ratio เท่ากับ 40% และมี Losing Ratio (อัตราความผิดพลาด) อยู่ที่ 60% นั่นเอง

• Profit Factor

สัดส่วนของ Gross Profit และ Gross Loss ซึ่งถ้ามีค่ามากกว่า 1 คือระบบนี้ได้กำไร ถ้าน้อยกว่า 1 คือขาดทุน แต่ระบบที่ดีควรมีสัดส่วน PF อย่างน้อย 2 หรืออาจรับได้น้อยที่สุดที่ 1.5 ทั้งนี้ต้องดูค่าอื่นๆ ประกอบด้วย

• Risk/Reward Ratio Per Trade: อัตราต่อรอง หรือผลตอบแทนต่อความเสี่ยงในการซื้อขายโดยเฉลี่ย

ซึ่งจะถูกคำนวนจาก Average Wining Trades (ผลกำไรโดยเฉลี่ยในแต่ละครั้ง) หารด้วย Average Losing Trades (ผลขาดทุนโดยเฉลี่ยในแต่ละครั้ง) หรือพูดง่ายๆก็คือ มันบอกให้เรารู้ว่า โดยเฉลี่ยแล้วเราได้กำไรเป็นกี่เท่าของการขาดทุนที่เกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น หากค่าของมันอยู่ที่ 2:1 นั่นหมายถึง เราสามารถทำกำไรได้ 2 เท่าเมื่อเวลาทีเราเทรดเสีย นั่นเอง

• Maximum Drawdown: จุดขาดทุนต่อเนื่องสูงสุด ซึ่งเหมาะสำหรับวิเคราะห์ภาพรวมของผลการเทรด

โดยปกติแล้ว Drawdown (DD.) หมายถึง การขาดทุนต่อเนื่องหรือการโดนลากเวลาติดลบ (ยังไม่ได้ปิดออเดอร์) ที่กี่ % ของจำนวนเงินทั้งหมด ซึ่งจะมีค่า DD อยู่ 2 แบบ คือ Maximal Drawdown กับ Relative Drawdown

• Compound Annual Growth Rate (CAGR%): อัตราการเจริญเติบโตต่อปี

สูตรนี้อาจจะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงในการคำนวณ แต่จะสามารถชี้วัด หรือประเมินการเจริญเติบโตของการลงทุนในช่วงระยะเวลาที่กำหนดได้ ไม่ว่าจะเป็น สัปดาห์ เดือน หรือปี เป็นต้น

เช่น เราเริ่มลงทุน ในปีที่ 1 ด้วยเงิน 1000 หน่วย และ 4 ปีต่อมา เรามีเงินเพิ่มเป็น 1500 หน่วย นั่นหมายความว่าเรามี CAGR หรือพอร์ตการลงทุนของเรามีอัตราการเจิรญเติบโตอยู่ที่ 10.67% ต่อปี 

ทั้งนี้ หากเราต้องการทราบผลในระยะสั้น และต้องการที่จะคำนวณอัตราการเติบโตของรายสัปดาห์ เราก็เพียงแค่ใช้เวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านแทนปี แค่นั้นเอง



**ยกกำลัง 1/จำนวนปี นะจ๊ะ เดี๋ยวจะงง

ตัวอย่าง การทำแบบประเมินผลการเทรดของเรา ด้วยสูตรคณิตศาสตร์ อย่างง่าย



พอได้ผลออกมาแบบนี้ อย่างน้อย เราก็จะได้ประเมินระบบ หรือการเทรดของเราว่ามีประสิทธิภาพแค่ไหน และควรจะปรับปรุงหรือไม่ เน๊อะ

30/8/14

  การเทรดภาพรวมอาทิตย์นี้  กอง A ยังติดออเดอร์อยู่คับ   ส่วน กอง B  ดึง  cf   ออกมาได้  70 $ ก็เลยทดลองถอนเงินจากโบรก  lite  forex  50 $  คาดว่าเงินจะเข้าบัญชี ภายใน 1-3 วันทำการคับ    สงสัยจะถูกโฉลกกับ น้ำมัน คับ  เพราะเข้าออเดอร์ทีไร  รู้สึกว่าแม่น  แต่เป็นแนว scap  คับ  กะว่าจะทดลองทำ  KZM  กับ น้ำมันคับ  แต่ยังหาโบรคที่มี swap ฝั่ง  long  เป็น บวก ไม่ได้  หรือไม่ก็ไม่มี swap เลยก็ได้คับ  ทองคำก็ยังยืนเหนือ  1300  ไม่ได้เลยคับ   การเทรด ช่วงนี้  metal  ดีขึ้นมากเลยคับ  ไม่ได้รู้สึกกังวลเลย  น่าจะถูกกับจริตตัวเองแล้วแหละคับ

พอร์ท ที่1

ยังติดอยู่นะคับ  รอปิดเมื่อขึ้นมาตามแผนเพื่อดึง cf ออกมาคับ

เหลือ

เหลือ  ทอง,GU,UJ  ที่ยังไม่ได้ปิดใน พอร์ทที่ 2

26/8/14

ปิดน้ำมันเพื่อดึง cf  ออกมาแล้วนะคับ

น้ำมัน

น้ำมันก็ทดลองเทรดเพื่อดึง cf  ออกมาไปเก็งกำไรคับ  ลงมาก็เข้า buy ตามโซนคับ

สรุปภาพรวมอาทิตย์นี้

    สรุปภาพรวมการเทรดอาทิตนี้

ผมไม่ได้ทำตามแผนการเทรดตามเคย UJ ตอนแรกตั้ง sl ไว้ ทีนี้เห็นมันขึ้นก็เลยเกิดความกลัว  เอา sl  เอา  เลยเปลี่ยนแผน sell เพิ่มเมื่อมันขึ้นไปอีก  ก็เลยติดออเดอร์อยู่คับ  

ส่วน ucad  จะเข้า sell ทดลองเทรดคู่กับทองคับ  ทองจะเข้า buy ส่วน  ucad จะ sell คับ เทรดในบัญชี mini  ไม่เสียค่า com และ swap คับ

พอร์ททดลองเทรดทองเพื่อดึง cf  ออกมา  ตอนนี้ยังติดลบอยู่เนื่องจากทองลง ลง 10$  ผมก็เก็บเรื่อยๆคับ ส่วนการขายจะขายเมื่อขึ้น 15$ คับ   ucad  ก็ติดลบอยู่เหมือนกันคับ

ส่วน GU  เข้า sell ไว้ เหตุผล เนื่องจาก กราฟเดร์มีแนวโน้วลงก็เลยเข้า sell ไว้คับ

uj,ucad

                                                        uj ยังติดออเดอร์อยู่นะคับ

เพิ่มคำอธิบายภาพ

ทองผมใช้กระสุนไปแล้ว 3 นัดคับ

ทดลองเทรดทองคับเพื่อดึง cf ออกมา ในบัญชี mini  ทองผมใช้กระสุนไปแล้ว 3 นัดคับ  นัดแรกยิงที่ 1300 นัดที่ 2 ยิง 1290 นัดที่3 1280 ลงมาก็จะเก็บเพิ่มตามโซนอีก  การเข้า buy จะเข้าเมื่อลง 10 $ คับส่วนการขายจะขายเมื่อขึ้น 15$ คับ

ทดลองเทรดน้ำมัน

เริ่มวันที่ 2 ของการเทรด น้ำมันคับ  ผลคือ ขายหมูไป 9$

บันทึกแผนการเทรดเริ่มครั้งแรกในชิวิต

ดีคับ  บันทึกแผนการเทรดเริ่มครั้งแรกในชีวิตของผมคับ  เป็นเรื่องราวการเทรดและความผิดพลาดและเรื่องต่างๆในชีวิตการเทรดของผมเอง   เพื่อเอาไว้ดูความรับผิดชอบของผมเองคับ